macro daily_2023.04.07

 2023년 4월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 행정부가 역사상 가장 강력한 자동차 오염배출 규제를 계획 중입니다.

(2) 미 MMF로 자금 유입 규모가 3주 연속 감소했습니다.

(3) 서울 아파트 거래량이 2021년 10월 수준을 회복했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (-0.040%p)

한국 고객예탁금, 49.1조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.31% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,315.83원 (-3.32원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.950%(+0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 할인창구 대출, 882억달러 -> 697억달러 감소

- 기간대출, 644억달러 -> 790억달러 증가

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "일드커브 역전, 인플레 전망을 반영"

- "올해 내내 B/S 축소 계속되길 희망"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.15%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.18%, 이탈리아 4.03%, 스프레드 1.85%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "5월 금리인상 적절" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.472%(-0.009%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.82% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.30% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (-0.040pp)

미 BBB 회사채 5.12% (+0.00%p)

미 하이일드 8.54% (+0.10%p)

이머징 국채 7.37% (+0.04%p)

이머징 주식 8.10% (+0.00%p) 

한국 주식 6.09% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 3.22% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.28% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.062%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 3.15% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (76개 -8개)

* 글로벌 음식료 (경기우려 점증)

- Mondelesze (미국 포장식품), Danone (프랑스 포장식품)

52주 최저 (14개 +5개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.7 (+0.1) 

- KOSDAQ 14.9 (+0.0)

- 전기전자 11.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 19.2 (+0.5)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 20.4 (0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 39.9 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 행정부, 2027~32년까지 이산화탄소 질소산화물 등 오염물질 배출 통제 계획

 

2) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 22.8만건. 예상 22.0만건, 전주 19.8만건

3) 미 MMF 주간 자금 유입 490.7억달러로 3주 연속 둔화 

4) 서울 아파트 매매 거래량 2,000건 상회. 2021년 10월 이후 최다