macro daily_2023.04.05

 2023년 4월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 2월 구인자수가 큰 폭 감소하며 금리 달러가 내렸고 금은 2,000달러를 돌파했습니다.

(2) 미 경기 우려가 강해지며 빅테크 음식료 등으로 매기가 쏠렸습니다.

(3) 무디스가 한국의 긴축 사이클이 종료됐다고 진단했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.486%p (+0.068%p)

한국 고객예탁금, 53.0조원 +2.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,310.59원 (-5.21원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.934%(-0.039%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* Moody's, "한국 긴축 사이클 종료. 4월 동결 거의 확실"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.24%, 이탈리아 4.11%, 스프레드 1.87%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.425%(+0.034%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.82% (-0.14%p)

미 10년 국채 3.33% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.486%p (+0.068pp)

미 BBB 회사채 5.10% (-0.11%p)

미 하이일드 8.36% (-0.06%p)

이머징 국채 7.30% (-0.10%p)

이머징 주식 8.10% (+0.03%p) 

한국 주식 6.09% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.27% (-0.06%p)

한국 10년 국채 3.31% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.045%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.21% (-0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (84개 -10개)

* 글로벌 음식료 (경기우려 점증)

- Mondelesze (미국 포장식품), Danone (프랑스 포장식품)

52주 최저 (9개 +2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 172.9 (-0.2) 

- KOSDAQ 14.9 (+0.2)

- 전기전자 12.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 18.4 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 20.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 7.0 (-0.1)

- 금융 40.2 (-0.2)

5. 뉴스 

1) 미 2월 JOLT 구인자수, 993만명. 예상 1,050만명, 전월 1,082만명

 

2) JP Morgan CEO, "은행위기 여진 수년간 지속될 것"

3) LG화학, 유럽 양극재 공장 후보 폴란스 헝가리 독일 등 <중앙>

4) 산업은행, 한화-대우조선 합병 공정위 결정 촉구