macro daily_2023.04.06

 2023년 4월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 지표가 예상을 밑돌면서 10년 국채금리가 작년 9월 수준까지 내렸습니다.

(2) 클리블랜드연은 총재가 은행 사태가 진정됐다고 진단했습니다.

(3) 성장주 비중이 높은 타이거 글로벌의 1분기 수익률이 7.3%로 집계됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.485%p (+0.001%p)

한국 고객예탁금, 50.5조원 -2.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.41% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,314.88원 (+4.13원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.934%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "기준금리 5% 위로 올려서 한동안 유지해야"

- "은행 섹터 혼란 진정된 것으로 보인다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.18%, 이탈리아 4.01%, 스프레드 1.83%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.481%(+0.056%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.79% (-0.03%p)

미 10년 국채 3.30% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.485%p (+0.001pp)

미 BBB 회사채 5.11% (+0.01%p)

미 하이일드 8.43% (+0.07%p)

이머징 국채 7.33% (+0.03%p)

이머징 주식 8.10% (-0.00%p) 

한국 주식 6.01% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 3.26% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.32% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.060%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.20% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (72개 -12개)

* 글로벌 음식료 (경기우려 점증)

- Mondelesze (미국 포장식품), Danone (프랑스 포장식품)

52주 최저 (15개 +6개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 172.9 (0.0) 

- KOSDAQ 14.9 (0.0)

- 전기전자 11.9 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 18.6 (+0.2)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 6.9 (-0.1)

- 금융 40.0 (-0.2)

5. 뉴스 

1) 미 3월 ADP 민간 고용자수, 14.5만명 증가. 예상 +21.0만명, 전월 +26.1만명

- 미 3월 ISM 서비스업지수, 51.2. 예상 54.4, 전월 55.1

 

2) Tiger Global, 1분기 수익률 7.3% 

3) 사우디 아라비아, 아시아 원유 수출 가산가격 배럴당 +0.3달러. 예상 -0.43달러

4) 기아, 2030년까지 전기차 160만대 판매 계획