macro daily_2023.04.04

 2023년 4월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 3월 ISM 제조업지수가 내리며 달러가 밀렸고 주가는 올랐습니다. 

(2) SK하이닉스가 운영자금 조달을 위해 2조원 EB를 발행합니다. 

(3) 사우디가 비디오게임 허브 조성에 380억달러를 투자합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.554%p (+0.004%p)

한국 고객예탁금, 50.6조원 +2.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.25% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,306.20원 (-10.30원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.973%(+0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "금리 전망 내 말을 들어야 할 것"

- "금융시장, 은행 문제에 너무 신경쓰고 있다"

* 쿡 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "디스인플레 진행중. 하지만 도달 못해"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.02%(-0.68%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.25%, 이탈리아 4.10%, 스프레드 1.85%p)

* 오스트리아 중앙은행 총재, "5월 50bp 인상 가능성 여전"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.391%(+0.040%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.96% (-0.06%p)

미 10년 국채 3.41% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.554%p (+0.004pp)

미 BBB 회사채 5.21% (-0.07%p)

미 하이일드 8.43% (-0.22%p)

이머징 국채 7.40% (-0.06%p)

이머징 주식 8.07% (-0.04%p) 

한국 주식 6.14% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.33% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.38% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.050%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 3.28% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (94개 -15개)

* 글로벌 반도체 (사용 영역 확대 기대)

- Nvidia (미국 반도체), Broadcom (미국 반도체)

52주 최저 (7개 -5개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 173.1 (0.0) 

- KOSDAQ 14.7 (0.0)

- 전기전자 12.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 18.4 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 7.1 (-0.1)

- 금융 40.4 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 3월 ISM 제조업지수, 46.3. 예상 47.5, 전월 47.7

- 물가 51.3 -> 49.2, 고용 49.1 -> 46.9

- 원료재고 50.1 -> 47.5, 고객재고 46.9 -> 48.9

 

2) SK하이닉스, 운영자금 마련위해 교환사채 2조원 발행 계획

- 보유 중인 자사주로 교환. 교환가 11만 1,180원 

3) 사우디 아라비아, 비디오게임 허브 조성위해 380억달러 투자

4) 미 공정위,  Illumina에 Grail 분할 명령