macro daily_2023.01.31

 2023년 1월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 정부가 화웨이의 미국 공급을 완전 차단하는 걸 고려 중입니다.

(2) 포드가 테슬라에 대응해 머스탱 전기차 가격을 인하합니다.

(3) 러시아가 2월 디젤 수출을 확대할 것으로 알려졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.709%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 47.2조원 +1.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.20% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,230.25원 (+2.85원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.592%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.14%(+0.29%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.31%, 이탈리아 4.19%, 스프레드 1.88%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.484%(-0.007%p)

* 일본은행 총재, "2% 물가목표 유지하고 금융완화 계속"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.25% (+0.06%p)

미 10년 국채 3.54% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.709%p (-0.013pp)

미 BBB 회사채 5.24% (+0.04%p)

미 하이일드 8.15% (+0.08%p)

이머징 국채 7.21% (+0.04%p)

이머징 주식 8.51% (+0.01%p) 

한국 주식 7.33% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.26% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.23% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.030%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 3.21% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 203.1 (-0.9) 

- KOSDAQ 16.9 (+0.0)

- 전기전자 28.4 (-0.9)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 17.9 (+0.2)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 24.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.6 (-0.0)

- 철강 7.5 (-0.5)

- 금융 41.0 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 행정부, Huawei 미 기업들에 공급 금지에 무게

2) Ford, 머스탱 전기차 모델 가격 인하. Tesla 가격인하 대응

3) 러시아, EU 금지에도 2월 디젤 수출 확대 계획

4) Baidu, 3월에 Chat GPT 유사 AI 공개 계획 <블룸버그>