2023년 1월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 12월 CPI가 예상에 부합했고 FOMC 관계자는 2월 25bp를 언급했습니다.
(2) 엔/달러 환율이 작년 6월 이후 처음으로 130엔을 밑돌았습니다.
(3) 구리 등 금속가격 반등으로 광산주, 철강주들이 52주 신고가를 기록했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.698%p (-0.019%p)
한국 고객예탁금, 44.3조원 +0.7조원
K200 야간선물 등락률, +0.48% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,237.73원 (-7.92원)
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1.중앙은행들
- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.601%(-0.044%p)
미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 6명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 0명
* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권있음), "25bp 인상 적절. 75bp 올리던 시절 확실히 지나"
- "2023년 근원 물가 3.5%, GDP 성장률 1%"
* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "금리 더 신중하게 올리는 게 적절"
* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "가능한한 빨리 5% 위로 금리 올려야"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.10%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.15%, 이탈리아 4.00%, 스프레드 1.85%p)
* 독일 ECB 위원, "금리, 꾸준히 의미있게 인상돼야"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.510%(+0.005%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.13% (-0.08%p)
미 10년 국채 3.43% (-0.10%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.698%p (-0.019pp)
미 BBB 회사채 5.21% (-0.12%p)
미 하이일드 8.14% (-0.12%p)
이머징 국채 7.32% (-0.09%p)
이머징 주식 8.12% (-0.03%p)
한국 주식 7.92% (-0.06%p)
한국 3년 국채 3.46% (+0.02%p)
한국 10년 국채 3.39% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.067%p (-0.022%p)
한국 3년 IRS 금리 3.35% (+0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (50개 +1개)
* 글로벌 소재 (중국 경기반등 기대)
- BHP (호주 광산), Nippon Steel (일본 철강)
52주 최저 (16개 0개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 209.5 (-0.0)
- KOSDAQ 16.8 (-0.0)
- 전기전자 32.4 (-0.5)
- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)
- 자동차 17.9 (0.0)
- 화장품 2.0 (+0.0)
- 정유화학 24.8 (+0.1)
- 조선건설기계 7.7 (-0.0)
- 철강 8.1 (-0.0)
- 금융 40.9 (+0.0)
5. 뉴스
1) 미 12월 CPI, 전년비 6.5% 상승. 예상 +6.5%, 전월 +7.1%
2) TSMC, 1분기 매출총이익률 가이던스 53.5~55.5% 제시. 예상 55.1%
- 2023년 Capex 가이던스, 320억~360억달러 제시. 예상 348억달러
3) CTAL, 2022년 순익 291억~315억위안. 예상 267억위안 상회
4) 국내 주택매매가격, 2주 연속 하락 폭 둔화
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