macro daily_2023.01.02

 2023년 1월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 12월 한국 수출과 중국 PMI가 예상보다 부진했습니다. 

(2) Fed 역레포 일사용액이 사상 최대를 경신했습니다.

(3) 판매감소 우려로 애플 관련주들이 일제히 약세를 나타냈습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.537%p (+0.014%p)

한국 고객예탁금, 46.9조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.87% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,259.50원 (-6.00원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.664%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* Fed, 역Repo 일사용액 2.55조달러. 사상최대 기록

한국은행

* 한은 총재, "물가 중점 통화정책 지속. 필요시 시장안정화"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.00%(-0.50%p)

* 인민은행, 내수 확장에 더 강한 지원 재강조 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.57%, 이탈리아 4.71%, 스프레드 2.14%p)

* ECB 총재, "인플레 잡기 위해 정책 금리 더 높여야" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.422%(-0.039%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.42% (+0.06%p)

미 10년 국채 3.87% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.551%p (-0.014pp)

미 BBB 회사채 5.70% (+0.03%p)

미 하이일드 8.97% (+0.09%p)

이머징 국채 7.61% (+0.07%p)

이머징 주식 8.79% (-0.00%p) 

한국 주식 10.62% (+0.21%p) 

한국 3년 국채 3.72% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.73% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.010%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.70% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (13개 개)

52주 최저 (30개 개)

* Apple 밸류체인 (판매량 감소 우려)

- Hon Hai Precision (대만 IT H/W), Murata (일본 전자부품)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 218.2 (-0.2) 

- KOSDAQ 17.1 (-0.1)

- 전기전자 40.9 (-0.3)

- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.1 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.9 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 한국 12월 수출, 전년비 9.5% 감소. 수입 2.4% 감소

2) 중국 12월 제조업 PMI, 47.0. 예상 47.8, 전월 48.0

3) 중국 배터리기업 Sinomine 회장, "리튬가격, 2023년엔 덜 비싸질 것"

4) 국토교통부 장관, "거래단절 미분양해소 대책 준비해놓고 있다"