macro daily_2023.01.25

 2023년 1월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) WSJ가 2월 FOMC에서 기준금리가 25bp 인상될 것이라고 보도했습니다.

(2) MSCI 한국 ETF가 사흘간 2.4% 올랐습니다. 

(3) 유로존 1월 PMI가 2개월 연속 올랐습니다. 미국도 반등했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.752%p (-0.034%p)

한국 고객예탁금, 44.5조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.76% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,231.95원 (-3.60원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.595%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (-2.5%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* FOMC, 2월 회의서 25bp 인상할 듯 <WSJ>

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "다음 회의서 25bp 인상 선호"

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "정점 가까워졌으니 인상속도 늦추는게 맞아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.40%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.15%, 이탈리아 3.91%, 스프레드 1.76%p)

* 리투아니아 중앙은행 총재, "ECB, 50bp 인상 계속해야" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.419%(+0.028%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.21% (+0.10%p)

미 10년 국채 3.45% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.752%p (-0.034pp)

미 BBB 회사채 5.17% (-0.06%p)

미 하이일드 8.11% (-0.10%p)

이머징 국채 7.10% (-0.10%p)

이머징 주식 7.98% (-0.07%p) 

한국 주식 7.67% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.31% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.27% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.047%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 206.1 (-1.7) 

- KOSDAQ 16.9 (-0.0)

- 전기전자 31.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 17.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 24.4 (-0.1)

- 조선건설기계 7.6 (+0.0)

- 철강 8.1 (-0.0)

- 금융 40.9 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Google, 전세계적으로 1.2만명 감원. 전체 6.5%

- Spotfy, 직원 6% 감원 계획

2) Apple, AR/VR 헤드셋 3D iPhone 같은 인터페이스 제공할 것

- MicroSoft, OPEN Ai에 수년간 100억달러 투자

3) 유로존 1월 제조업 PMI, 48.8. 2개월 연속 반등

- 미국, 46.8. 전월 46.2

4) 일본 12월 근원 소비자물가, 전년비 4.0% 상승. 1981년 11월 이후 최고