macro daily_2023.01.17

 2023년 1월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 금융시장이 마틴 루터 킹 데이로 휴장했습니다.

(2) 일본 10년 국채금리가 0.5%를 이틀 연속 상회했습니다.

(3) 내일 스위스서 옐런과 류허가 만납니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.729%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 45.2조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,240.84원 (+5.19원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.606%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 67.5% (+2.5%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.20%p)

* 인민은행, 1년 MLF 금리 2.75% 동결. 790억위안 순투입

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.17%, 이탈리아 4.01%, 스프레드 1.84%p)

* 핀란드 중앙은행 총재, "볼커 쇼크 피하려면 즉각 행동해야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.527%(+0.025%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.23% (0.00%p)

미 10년 국채 3.50% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.729%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.23% (-0.03%p)

미 하이일드 8.10% (-0.05%p)

이머징 국채 7.29% (-0.10%p)

이머징 주식 8.03% (-0.09%p) 

한국 주식 7.80% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 3.44% (+0.08%p)

한국 10년 국채 3.37% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.073%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.29% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (71개 -5개)

* 미 건설장비 (전기트럭 판매 기대)

- Caterpillar (미국 건설기계), Cummins (미국 건설기계) 

52주 최저 (24개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.9 (-1.0) 

- KOSDAQ 16.8 (-0.1)

- 전기전자 31.4 (-0.7)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)

- 자동차 17.8 (-0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 24.5 (-0.1)

- 조선건설기계 7.6 (-0.1)

- 철강 8.1 (0.0)

- 금융 40.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 금융시장, 마틴 루터 킹 데이로 휴장

2) 미 재무장관-중국 류허 부총리, 이번주 스위스서 회동 

3) 미 재무장관, "부채 한도 관련 비상조치 취할 것"

4) LG엔솔-한화솔루션, 배터리 사업 협력 MOU 체결