macro daily_2023.01.16

 2023년 1월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 4대 시중은행들의 순이자이익이 사상최대를 경신했습니다.

(2) 한국 3개월 CP 금리가 한달 간의 하락을 멈추고 반등했습니다.

(3) 중국 정부가 DiDi의 자국 앱스토어 복귀를 허용했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.729%p (-0.024%p)

한국 고객예탁금, 45.2조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.32% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,236.60원 (-4.75원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.604%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.25%p)

* 인민은행, "경제에 부양정책이 흘러넘치지 않게 할 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.16%, 이탈리아 4.01%, 스프레드 1.85%p)

* 라트비아 중앙은행 총재, "올해 금리인하할 이유 없다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.512%(+0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.23% (+0.08%p)

미 10년 국채 3.50% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.729%p (-0.024pp)

미 BBB 회사채 5.26% (+0.04%p)

미 하이일드 8.15% (+0.00%p)

이머징 국채 7.39% (+0.07%p)

이머징 주식 8.12% (-0.00%p) 

한국 주식 7.88% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.36% (-0.10%p)

한국 10년 국채 3.29% (-0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.070%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.23% (-0.12%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (76개 +26개)

* 글로벌 명품 (글로벌 소비 반등 기대)

- Burberry (영국 명품), LVMH (프랑스 명품) 

52주 최저 (18개 +2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 208.9 (-0.6) 

- KOSDAQ 16.9 (+0.1)

- 전기전자 32.1 (-0.3)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)

- 자동차 17.8 (-0.1)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 24.6 (-0.2)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 8.1 (-0.0)

- 금융 40.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 1월 미시간대 소비심리지수 1년 인플레 기대, 4.0%. 2021년 4월 이후 최저

2) 미 4대 대형은행 순이자이익 합, 615억달러 사상최대. 충당금 합, 61억달러

3) 중국 정부, DiDi 앱 자국 앱스토어 복귀 허용 <로이터>

4) 삼성전자, 미국 파운드리 신공장 연내 완공