macro daily_2023.01.04

 2023년 1월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔화 강세로 일본 수출주들이 52주 최저를 기록했습니다.

(2) 유럽과 미국의 가스가격이 전쟁 이전 수준으로 떨어졌습니다.

(3) 독일 12월 CPI가 예상을 밑돌면서 유럽 증시가 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.616%p (-0.065%p)

한국 고객예탁금, 50.8조원 +3.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.31% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,278.09원 (+6.49원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.666%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.92%(-1.08%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.38%, 이탈리아 4.50%, 스프레드 2.12%p)

* 라트비아 중앙은행 총재, "향후 두번 회의서 의미있는 인상"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.422%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.40% (-0.02%p)

미 10년 국채 3.79% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.616%p (-0.065pp)

미 BBB 회사채 5.65% (-0.08%p)

미 하이일드 8.88% (-0.08%p)

이머징 국채 7.61% (0.00%p)

이머징 주식 8.59% (-0.20%p) 

한국 주식 10.62% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.67% (-0.09%p)

한국 10년 국채 3.67% (-0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.000%p (-0.031%p)

한국 3년 IRS 금리 3.61% (-0.13%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (21개 +6개)

* 글로벌 빅파마 (약가 인상)

- Astra Zeneca (영국 제약), Novo Nordisk (덴마크 제약) 

52주 최저 (28개 0개)

* 일본 수출주 (엔화 강세 피해)

- Nissan Chemical (일본 화학), Murata (일본 전자부품)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 219.2 (+1.0) 

- KOSDAQ 17.4 (+0.3)

- 전기전자 40.4 (-0.5)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.2 (-0.0)

- 조선건설기계 7.8 (-0.0)

- 철강 8.6 (0.0)

- 금융 40.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 독일 12월 소비자물가, 전년비 8.6% 상승. 예상 +9.0%, 전월 10.0%

2) 미 12월 S&P 제조업 PMI, 46.2. 예상 46.2, 전월 46.2

3) 한국 조선해양, 삼호 중공업 IPO 계획 철회

4) 헤지펀드 De Shaw, 2022년 수익률 20% 상회