macro daily_2022.02.28

 2022년 2월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 삼성전자가 낮은 수율 문제로 파운드리 사업부에 대한 경영진단을 실시합니다. 

(2) 월러 Fed 이사도 3월 50bp 인상 가능성에 대해 언급했습니다.

(3) 러시아 군대가 조기 점령에 실패한 가운데 벨라루스 접경지역서 우크라와 회담합니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 0.392%p (-0.021%p)

한국 고객예탁금, 65.2조원 +2.1조원

K200 야간선물 등락률, +1.36%

1개월 NDF 환율 1,198.56원 (-3.19원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.638%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "경제지표 호조시 50bp 인상의 강한 근거 될 수 있다"

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "7월 1일까지 100bp 인상 희망"

- "연말까지 근원 PCE 3.5% 상회할 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.05%p)

* 인민은행, 일간 역레포 투입액 3,000억위안으로 확대

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.8%)

* ECB 총재, "물가와 금융시장 안정에 필요한 조치 취할 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.211%(+0.010%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.57% (+0.02%p)

미 10년 국채 1.96% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.392%p (-0.021%pp)

미 BBB 회사채 3.53% (+0.02%p)

미 하이일드 5.85% (+0.02%p)

이머징 국채 5.92% (+0.28%p)

이머징 주식 8.52% (+0.32%p) 

한국 주식 10.46% (+0.21%p) 

한국 3년 국채 2.24% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.66% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.425%p (+0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 2.28% (+0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 1.65% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +6.1% (0.0%p)

- KOSPI 247.9 (-3.8) 

- KOSDAQ 14.3 (+0.1)

- 전기전자 90.2 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.9 (-0.0)

- 자동차 13.8 (+0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 19.6 (0.0)

- 조선건설기계 6.6 (+0.0)

- 철강 10.6 (0.0)

- 금융 39.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, 파운드리 사업 경영진단 실시. 낮은 공정 수율 문제

2) 우크라이나-러시아, 벨라루스 접경지역서 회담 

- 미-EU, 국제결제망서 러시아 제외키로

- EU, 우크라이나에 4.5억달러 무력 지원 승인

- 노르웨이, 국부펀드서 러시아 제외 절차 시작

3) 독일 총리, 국방지출 GDP의 2%까지 높이기로

4) 미 미시간대 소비심리지수, 1년 인플레 기대 4.9%. 전월 4.9%

5) Blackstone CEO, 배당과 성과급으로 2021년 11억달러 수령