macro daily_2022.03.02

 2022년 3월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 러시아의 공세가 강화되며 WTI가 105달러까지 올랐습니다. 

(2) 미 금리선물 시장이 올해 인상폭을 150bp에서 100bp로 낮춰 반영했습니다.

(3) 글로벌 경기소비재와 은행 주가가 이틀 동안 큰 폭으로 하락했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 0.401%p (+0.008%p)

한국 고객예탁금, 64.9조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.80%

1개월 NDF 환율 1,205.95원 (+3.24원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.247%(-0.176%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권없음), "월간 물가 상승률 따라 금리인상 폭 결정될 것"

- "아직은 25bp 인상 선호. 인플레 상승폭 커지면 50bp 올려야 할 수도"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.40%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.9%)

* 핀란드 중앙은행장, "전쟁 영향 평가할 때까지 통화확장 걷어내선 안돼"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.176%(-0.016%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.32% (-0.24%p)

미 10년 국채 1.72% (-0.23%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.401%p (+0.009%pp)

미 BBB 회사채 3.28% (-0.24%p)

미 하이일드 5.83% (-0.09%p)

이머징 국채 5.83% (-0.09%p)

이머징 주식 8.35% (-0.17%p) 

한국 주식 10.19% (-0.26%p) 

한국 3년 국채 2.24% (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.68% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.440%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.27% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.57% (-0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (43개 0개)

* 글로벌 금 광산 (전쟁으로 안전자산 선호)

- Gold Fields (남아공 금광산), Anglo American (영국 금광산)

52주 최저 (87개 0개)

* 글로벌 자동차 (공급 부족 + 소비심리 악화)

- General Motor (미국 자동차), Michelin (프랑스 타이어)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +6.1% (0.0%p)

- KOSPI 247.6 (-0.3) 

- KOSDAQ 14.1 (-0.2)

- 전기전자 90.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.9 (-0.0)

- 자동차 13.8 (-0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 19.6 (-0.0)

- 조선건설기계 6.6 (-0.0)

- 철강 10.5 (-0.1)

- 금융 39.3 (+0.2)

5. 뉴스 

1) 러시아, 우크라이나와 다음 회담 합의

- 러시아 정부, 자국민의 해외 송금 금지 <IFX>

- 러시아 국채, 56% 디폴트 가능성 반영

- 러시아 정부, 외국인에 국채 이자지급 중단

2) JP Morgan, 러시아 벨라루스 우크라이나 채권지수 포함 여부 재검토

3) OPEC+, 오늘 회동. 유가 급등에도 증산 스케쥴 변동 없을 듯 

- IEA, 비축유 6,000만 배럴 풀기로 

4) Apple, 모든 제품 러시아 판매 중단

5) 미 2월 ISM 제조업지수, 58.6. 예상 58.0, 전월 57.6 

- 중국 2월 차이신 제조업 PMI, 50.4. 예상 49.1, 전월 49.1