macro daily_2022.03.31

 2022년 3월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 푸틴이 전쟁 결정을 후회하고 있는 것으로 전해졌습니다.

(2) EU 의회가 가스와 원자력의 재생 분류를 거부할 것으로 관측됐습니다.

(3) 미국이 배터리 소재에 군수물자법 적용을 검토하고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.048%p (+0.024%p)

한국 고객예탁금, 63.8조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.27%

1개월 NDF 환율 1,209.60원 (+1.57원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.368%(-0.064%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권없음), "침체 촉발하지 않고 금리 올릴 수 있다"

- "장기금리 하락은 안전자산 수요를 반영"

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "5월 50bp 인상 가능성 열어놔야"

* 캔자스시티연은 총재(매파 투표권있음), "경제 연착륙 가능하지만 담보할 순 없다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.10%(0.00%p)

* 인민은행, "경제, 공급쇼크 더딘 수요회복 취약한 기대에 직면"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 5.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.227%(-0.025%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.30% (-0.07%p)

미 10년 국채 2.35% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.048%p (+0.024pp)

미 BBB 회사채 3.92% (-0.07%p)

미 하이일드 6.04% (-0.16%p)

이머징 국채 6.18% (-0.10%p)

이머징 주식 8.08% (-0.09%p) 

한국 주식 10.16% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 2.62% (-0.07%p)

한국 10년 국채 2.95% (-0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.258%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 2.76% (-0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (125개 -1개)

* 글로벌 유틸리티 (경기방어적 성격)

- Southern Co (미국 복합유틸리티), Exelon (미국 복합유틸리티)

52주 최저 (3개 -4개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +6.9% (+0.6%p)

- KOSPI 249.7 (+0.4) 

- KOSDAQ 14.6 (-0.0)

- 전기전자 91.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.8 (-0.0)

- 자동차 13.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.1)

- 조선건설기계 6.5 (0.0)

- 철강 10.4 (-0.1)

- 금융 38.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 러시아 대통령, 군부에 의해 잘못된 전쟁 결정 내렸다고 느껴 <백악관>

2) 미 대통령, 배터리소재 공급위해 군수물자 법 적용 가능성 

3) EU 의회, 천연가스와 원자력의 재생 분류 규정 거부할 듯 <로이터>

- 독일 녹색당 등 반대 입장. 다른 분류 창설 가능성

4) Apple, 미래 금융상품 서비스 내재화 추진