macro daily_2022.03.14

 2022년 3월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 러시아가 중국에 장비 등 군사 지원을 요청했습니다.

(2) 미 소비심리가 인플레 우려로 유럽재정위기 이후 최저로 하락했습니다.

(3) 애플이 올 하반기 자체 프로세서 M2 탑재 기기를 선보일 것으로 예상됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.244%p (-0.044%p)

한국 고객예탁금, 63.1조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.61%

1개월 NDF 환율 1,237.90원 (+6.20원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.760%(+0.055%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (+5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 4.3%)

* 독일 ECB 위원, "유로존 인플레, 올해 7.1% 도달. 내년부터 둔화"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.185%(-0.009%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.74% (+0.04%p)

미 10년 국채 1.99% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.244%p (-0.044pp)

미 BBB 회사채 3.72% (+0.03%p)

미 하이일드 6.15% (+0.07%p)

이머징 국채 6.29% (-0.05%p)

이머징 주식 8.34% (-0.62%p) 

한국 주식 10.06% (-0.25%p) 

한국 3년 국채 2.24% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.69% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.448%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 2.29% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.49% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (25개 -12개)

* 글로벌 헬스케어 (경기방어주 성격)

- Sun Pharmaceutical (인도 제약), Bangkok Dusit (태국 헬스케어시설)

52주 최저 (91개 +74개)

* 글로벌 S/W (높은 밸류에이션)

- Autodesk (미국 응용S/W), Twilio (미국 인터넷 인프라)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +5.7% (-0.4%p)

- KOSPI 247.0 (+0.0) 

- KOSDAQ 14.2 (+0.2)

- 전기전자 90.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.8 (0.0)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 19.6 (-0.0)

- 조선건설기계 6.6 (-0.0)

- 철강 10.5 (0.0)

- 금융 39.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 미시간대 소비심리지수, 54.4. 예상 57.0, 전월 59.4

- 1년 인플레이션 기대, 5.4%. 예상 5.1%, 전월 4.9% 

2) 러시아, 중국에 장비 등 군사지원 요청 

- 미 국가안보 보좌관, 중국 외교담당 정치국원 오늘 로마 회동

- BlackRock, 러시아 익스포져 170억달러 <FT>

- 러시아 중앙은행, 3월 18일까지 주식시장 거래중단 연장

3) 이란 핵 협상 외부 요인으로 일시 중단 

4) Apple, M2 프로세서 개발로 Intel 프로세서 사용 중단 가능성 <블룸버그>

5) Volkswagen, 2022년 조정 영업이익률 7.0~8.5%. 예상 7.75%