macro daily_2022.03.16

 2022년 3월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 2월 근원 PPI가 예상을 밑돌면서 글로벌 주가가 반등했습니다.

(2) 펀드매니저들이 금융위기 이후 가장 비관적인 것으로 조사됐습니다.

(3) 사우디와 중국이 석유 결제에 위안화 도입을 논의합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.298%p (+0.020%p)

한국 고객예탁금, 62.5조원 0.0조원

K200 야간선물 등락률, +1.01%

1개월 NDF 환율 1,242.95원 (+0.15원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.833%(-0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 금통위원들, 물가 상방 압력 지적. 우크라이나 주시 <의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.05%p)

* 인민은행, MLF 금리 동결. 1,000억위안 순공급

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 5.0%)

* ECB 부총재, "정상화가 갑작스런 인상을 의미하지 않는다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.206%(+0.008%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.84% (-0.01%p)

미 10년 국채 2.14% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.298%p (+0.020pp)

미 BBB 회사채 3.90% (+0.02%p)

미 하이일드 6.43% (+0.10%p)

이머징 국채 6.36% (-0.06%p)

이머징 주식 8.65% (+0.17%p) 

한국 주식 10.24% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 2.28% (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.74% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.463%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 2.34% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.49% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (38개 +11개)

* 글로벌 복합 유틸리티 (경기방어적 성격)

- Consolidated Edison (미국 복합유틸리티), National Grid (영국 복합유틸리티)

52주 최저 (90개 -29개)

* 중국 관련주 (중국 봉쇄 조치)

- LG생활건강 (한국 화장품), Sands China (중국 카지노)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +5.8% (+0.1%p)

- KOSPI 247.2 (+0.2) 

- KOSDAQ 14.5 (+0.3)

- 전기전자 90.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.9 (0.0)

- 자동차 13.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.6 (+0.0)

- 철강 10.5 (0.0)

- 금융 39.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 2월 생산자물가, 전년비 10% 상승. 예상 +10%, 전월 10%

- 근원 생산자물가, 전월비 +0.2%. 예상 +0.6%, 전월 +1.0% 

2) 글로벌 펀드매니저들, 2008년 이후 성장 기대 가장 낮아 <BofaML 조사>

3) 러시아 대통령, "우크라이나 수용 가능한 해법 찾는데 진지하지 않아"

- 미 대통령, 오는 24일 유럽 방문 계획

4) Intel, 독일에 170억유로 최초 투자 계획

5) 사우디-중국, 일부 석유 위안화 거래 논의 <DJ>