macro daily_2022.03.10

 2022년 3월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 우크라이나가 안전보장 및 EU 가입과 나토 가입을 교환할 수 있다고 밝혔습니다. 

(2) 옐런 재무장관이 가상자산 시장의 긍정적 측면을 인정했습니다.

(3) 중국 철강기업 칭샨이 LME 니켈 숏스퀴즈를 당한 것으로 드러났습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.263%p (+0.034%p)

한국 고객예탁금, 65.8조원 +2.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.80%

1개월 NDF 환율 1,224.30원 (-13.10원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.692%(+0.130%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.09%(+0.03%p)

* 인민은행, "매크로 레버리지 비율 안정적. 향후 경기조절 여지 생겨"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 4.2%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.163%(+0.023%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.66% (+0.13%p)

미 10년 국채 1.93% (+0.16%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.263%p (+0.034pp)

미 BBB 회사채 3.65% (+0.25%p)

미 하이일드 6.14% (+0.33%p)

이머징 국채 6.44% (+0.27%p)

이머징 주식 8.92% (+0.46%p) 

한국 주식 10.30% (+0.35%p) 

한국 3년 국채 2.28% (0.00%p)

한국 10년 국채 2.71% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.437%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.31% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.49% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (23개 -28개)

52주 최저 (64개 -122개)

* 자동차 부품 (경기침체 우려)

- Denso (일본 자동차부품), Panasonic (일본 IT부품)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +6.1% (0.0%p)

- KOSPI 246.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 14.3 (-0.0)

- 전기전자 90.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.9 (-0.0)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.6 (+0.1)

- 정유화학 19.6 (-0.0)

- 조선건설기계 6.6 (0.0)

- 철강 10.5 (0.0)

- 금융 39.1 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 우크라이나 대통령 고문, "외교적 해결 가능하지만 안전보장 필요"

- "중립국 논의 가능. EU 가입에 대한 명확한 대답 필요"  

2) UAE, OPEC+에 안전한 증산 주장 

3) 미 재무장관, 가상자산 시장 진화에 따른 긍정적 측면 인정 

4) 중국 Tsingshan Hldgs, 니켈 숏 스퀴즈 포지션으로 수십억달러 손실 <블룸버그>

- JP Morgan 중국 건설은행 등이 크레딧라인 제공

5) 대한민국, 20대 대통령으로 윤석열 선출. 표차 1%p