macro daily_2022.03.08

 2022년 3월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 숏 스퀴즈로 주요 원자재가격이 급등후 상승폭을 줄였습니다.

(2) 침체 우려로 유럽증시가 고점대비 20% 하락해 약세장에 진입했습니다.

(3) 헬스케어, 유틸리티 등 실물경기 연관성이 낮은 업종이 아웃퍼폼했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.228%p (-0.026%p)

한국 고객예탁금, 63.0조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, -1.29%

1개월 NDF 환율 1,233.55원 (+6.55원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.538%(+0.033%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.06%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 4.2%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.163%(+0.023%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.53% (+0.06%p)

미 10년 국채 1.76% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.228%p (-0.026pp)

미 BBB 회사채 3.39% (+0.08%p)

미 하이일드 5.80% (+0.19%p)

이머징 국채 6.17% (+0.29%p)

이머징 주식 8.46% (+0.18%p) 

한국 주식 9.95% (+0.17%p) 

한국 3년 국채 2.28% (+0.08%p)

한국 10년 국채 2.70% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.422%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 2.30% (+0.06%p)

한국 3년 CRS 금리 1.49% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (51개 -35개)

* 일본 상사 (원자재가격 상승)

- Sumitomo (일본 상사), Itochu (일본 상사)

52주 최저 (186개 +10개)

* 글로벌 경기소비재 (경기침체 우려)

- KIA (한국 자동차), Nike (미국 의류)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +6.1% (0.0%p)

- KOSPI 246.1 (-1.1) 

- KOSDAQ 14.3 (+0.1)

- 전기전자 90.9 (+0.5)

- 커뮤니케이션 9.9 (-0.0)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.5 (-0.1)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.6 (+0.0)

- 철강 10.5 (+0.0)

- 금융 39.2 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 의회 주요인사들, 러시아산 원유수입 및 대러시아 관세인상안 발표

2) 유럽 각국, 미국의 러시아산 원유 수입 제재 동참 여부 갈려

3) 중국 외교부장, 태평양판 NATO 창설과 대만 지원 경고

4) 자율주행 기업 Mobileye, IPO 청구 

5) 미 행정부, 이번주 중 가상화폐 관련 규정 담은 행정명령 발표 <블룸버그>