macro daily_2022.03.29

 2022년 3월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10-2년 장단기 금리차가 12bp까지 축소됐습니다.

(2) 러시아군 일부가 키이우 외곽서 퇴각한 가운데 오늘 터키서 5차 회담이 열립니다.

(3) 비트코인과 이더리움이 200일선까지 반등했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.120%p (-0.082%p)

한국 고객예탁금, 62.9조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.40%

1개월 NDF 환율 1,224.68원 (-2.52원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.453%(+0.063%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.41%(-0.19%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 5.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.251%(+0.013%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.32% (+0.05%p)

미 10년 국채 2.44% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.120%p (-0.083pp)

미 BBB 회사채 4.04% (-0.04%p)

미 하이일드 6.20% (-0.10%p)

이머징 국채 6.35% (-0.13%p)

이머징 주식 8.17% (-0.01%p) 

한국 주식 10.12% (0.00%p) 

한국 3년 국채 2.77% (+0.26%p)

한국 10년 국채 3.04% (+0.16%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.263%p (-0.099%p)

한국 3년 IRS 금리 2.84% (+0.24%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (120개 -27개)

* 미국 보험 (시중금리 상승)

- WR Berkeley (미국 손해보험), Chubb (미국 손해보험)

52주 최저 (10개 -2개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +6.3% (-0.1%p)

- KOSPI 248.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 14.6 (0.0)

- 전기전자 91.8 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.8 (0.0)

- 자동차 13.7 (0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.5 (0.0)

- 철강 10.4 (-0.1)

- 금융 38.6 (-0.3)

5. 뉴스 

1) 우크라이나-러시아, 오늘 터키서 5차 회담

- 러시아군 일부, 키이우 외곽서 퇴각. 돈바스 집중

2) OPEC+, 증산계획에 변경 불필요 인식 <블룸버그> 

3) 러시아 광산기업 Polymetal, 러시아 사업부 분할 계획 <FT>

4) Tesla, 주총서 두번째 액면분할 계획 상정 계획

5) 미 대통령, 2023년 1.2조달러 적자 예산안 제출