macro daily_2022.03.28

 2022년 3월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 상해시가 코로나 테스트를 위해 시 절반을 봉쇄합니다.

(2) 바이든이 푸틴 아웃을 언급했고 시노펙이 러시아 투자 논의를 멈췄습니다.

(3) 글로벌 LNG 밸류체인 기업들이 신고가를 경신했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.204%p (-0.032%p)

한국 고객예탁금, 63.3조원 +1.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.08%

1개월 NDF 환율 1,225.75원 (+7.00원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.390%(+0.117%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "50bp 인상 필요하다면 그렇게 해야 한다"

* 월러 Fed 이사(매파 투표권있음), "CBDC 필요하다는 확신 생기지 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.60%(+0.51%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 5.5%)

* ECB 총재, "지표는 스태그플레이션의 구체적 리스크 가리키지 않아"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.238%(+0.008%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.27% (+0.14%p)

미 10년 국채 2.47% (+0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.204%p (-0.032pp)

미 BBB 회사채 4.08% (+0.10%p)

미 하이일드 6.30% (+0.07%p)

이머징 국채 6.48% (+0.05%p)

이머징 주식 8.18% (+0.13%p) 

한국 주식 10.12% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 2.51% (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.87% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.362%p (-0.036%p)

한국 3년 IRS 금리 2.60% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (147개 +21개)

* 원자재 밸류체인 (원자재 가격 오름세 지속)

- Sumitomo (일본 상사), Cheniere Energy (미국 석유가스 운송저장)

52주 최저 (12개 +4개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +6.4% (+0.1%p)

- KOSPI 248.1 (0.0) 

- KOSDAQ 14.6 (0.0)

- 전기전자 91.8 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.8 (-0.0)

- 자동차 13.7 (-0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 19.6 (-0.0)

- 조선건설기계 6.5 (0.0)

- 철강 10.5 (-0.0)

- 금융 38.9 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 대통령, "러시아 대통령, 권력 유지할 수 없다"

2) Sinopec, 러시아 석유화학 투자 논의 중단 <로이터>

3) 상해시, 시 절반 봉쇄. 2,500만명 COVID-19 검사 

4) 2022년 스트리밍 기업들 투자 전년비 10% 증가 전망 <Barron's>

5) 글로벌 ESG 펀드들, 국방 에너지 섹터 없어 고전 <Bernstein>