macro daily_2022.03.15

 2022년 3월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국의 봉쇄에 따른 성장우려로 WTI가 장중 100달러를 하회했습니다. 

(2) 카카오모빌리티가 IPO를 재추진합니다. 기업가치는 최대 8조원입니다.

(3) FOMC를 이틀 앞두고 미 10년 국채금리가 2%를 웃돌았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.278%p (+0.034%p)

한국 고객예탁금, 62.5조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.89%

1개월 NDF 환율 1,242.34원 (+0.49원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.842%(+0.082%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (+5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 4.3%)

* 카자흐스탄 중앙은행장, "금리인상, 에너지 가격 상승 잡는데 좋은 방법 아냐" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.198%(+0.013%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.85% (+0.11%p)

미 10년 국채 2.13% (+0.14%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.278%p (+0.034pp)

미 BBB 회사채 3.88% (+0.16%p)

미 하이일드 6.33% (+0.18%p)

이머징 국채 6.42% (+0.13%p)

이머징 주식 8.48% (+0.14%p) 

한국 주식 10.17% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 2.28% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.74% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.460%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 2.33% (+0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 1.49% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (27개 +2개)

52주 최저 (119개 +28개)

* 글로벌 S/W (높은 밸류에이션)

- Shopify (캐나다 응용 S/W), Zoom Video (미국 응용 S/W)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +5.7% (+0.0%p)

- KOSPI 247.0 (0.0) 

- KOSDAQ 14.2 (0.0)

- 전기전자 90.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.9 (+0.1)

- 자동차 13.7 (-0.1)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.6 (0.0)

- 철강 10.5 (+0.0)

- 금융 39.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 심천시와 길림성 봉쇄 조치

- 길림성 봉쇄는 후베이성 이후 첫 성 봉쇄  

2) 카카오모빌리티, IPO 일정 재개. 주관사 5곳 선정

3) JP Morgan 등, 중국 Tsingshan에 신용한도 연장 논의

- 니켈 숏 포지션 지속 보유 주장 

- LME, 수요일 니켈 거래 재개

4) 독일 정부, F-35 35대 유로파이터 15대 구매 계획

- EU, 러시아에 5만유로 이상 자동차 수출 금지 고려

5) 우크라이나 대통령, 수요일 대국민 담화 예정