macro daily_2022.02.14

 2022년 2월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 각국 소비심리지수가 하락하며 스벅 아디다스 등이 52주 최저를 기록했습니다.

(2) 인민은행이 시중은행에 기업향 대출 확대를 촉구했습니다.

(3) 미국 정부가 우크라이나 상황에 근본적인 변화는 없다고 평가했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.437%p (+0.002%p)

한국 고객예탁금, 63.6조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.61%

1개월 NDF 환율 1,200.75원 (+2.25원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.665%(-0.088%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "개념상 50bp 인상 가능성 열려 있으나 필요한지 설득돼야"

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "올해 금리인상 횟수 언급하는 건 너무 일러"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

* 인민은행, 시중은행들에 저금리 대기업 대출 확대 요청 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.2%)

* ECB 총재, "너무 빨리 행동하면 경기회복 저해할 가능성"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.210%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.50% (-0.10%p)

미 10년 국채 1.93% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.437%p (+0.002%pp)

미 BBB 회사채 3.31% (-0.09%p)

미 하이일드 5.45% (-0.03%p)

이머징 국채 5.26% (-0.15%p)

이머징 주식 7.96% (+0.01%p) 

한국 주식 10.03% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 2.34% (+0.08%p)

한국 10년 국채 2.73% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.388%p (-0.029%p)

한국 3년 IRS 금리 2.38% (+0.07%p)

한국 3년 CRS 금리 1.72% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (97개 +9개)

* 글로벌 에너지 (러시아 우크라이나 침공 우려)

- Pioneer Natural Resources (미국 E&P), EOG Resources (미국 E&P)

52주 최저 (37개 +27개)

* 글로벌 경기소비재 (소비 부진 우려)

- Starbucks (미국 레스토랑), Adidas (독일 의류)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.8% (0.0%p)

- KOSPI 256.2 (-0.0) 

- KOSDAQ 15.6 (-0.1)

- 전기전자 89.3 (-0.1)

- 커뮤니케이션 10.5 (-0.1)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.1)

- 조선건설기계 6.7 (+0.0)

- 철강 10.7 (-0.0)

- 금융 39.5 (+0.2)

5. 뉴스 

1) 미 2월 미시간대 소비심리지수, 61.7. 예상 67.0, 전월 67.2

2) 미 정부, "우크라이나 상황, 근본적인 변화는 없다" <블룸버그>

3) 중국 정부, 화이자 먹는 COVID-19 치료제 긴급 승인

- FDA, 5세 미만 백신 접종 회의 연기

4) 미국 주식형 펀드로 6주래 최대규모 자금유입 <Lipper>