macro daily_2022.02.11

 2022년 2월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 1월 인플레가 1982년 이후 최고를 기록하며 장단기 금리차가 14bp 축소됐습니다.

(2) 웨스턴디지털의 오염발생에 따른 생산차질 소식으로 마이크론 주가가 3.4% 올랐습니다.

(3) 미 상원이 소송을 쉽게 하는 미투 법안을 통과시켰습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.435%p (-0.144%p)

한국 고객예탁금, 64.0조원 -2.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.63%

1개월 NDF 환율 1,200.83원 (+4.23원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.457%(+0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재(극매파 투표권있음), "50bp 인상 지지. 7월1일까지 100bp 올려야"

- FOMC, 3월17일 5월5일 6월16일

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.05%p)

* 중국 NPL 투자자들, 정부권고로 자금난 부동산 개발업체들 지원 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.2%)

* ECB 수석 이코노미스트, 금리인상시 이중 충격 우려"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.210%(-0.008%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.60% (+0.24%p)

미 10년 국채 2.03% (+0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.435%p (-0.144%pp)

미 BBB 회사채 3.40% (+0.09%p)

미 하이일드 5.48% (+0.04%p)

이머징 국채 5.41% (+0.05%p)

이머징 주식 7.95% (-0.13%p) 

한국 주식 10.06% (-0.15%p) 

한국 3년 국채 2.26% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.68% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.417%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 2.31% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 1.70% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (88개 -46개)

* 중국 은행 (대출 성장 기대)

- Bank of China (홍콩 복합은행), Bank of Communication (중국 복합은행)

52주 최저 (10개 +2개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.8% (-0.5%p)

- KOSPI 256.2 (-0.0) 

- KOSDAQ 15.7 (-0.0)

- 전기전자 89.4 (+0.1)

- 커뮤니케이션 10.6 (-0.0)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.6 (+0.0)

- 정유화학 19.5 (-0.0)

- 조선건설기계 6.7 (+0.0)

- 철강 10.7 (0.0)

- 금융 39.3 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 1월 소비자물가, 전년비 7.5% 상승. 예상 +7.3%, 전월 +7.0%

- 1982년 이후 최고 수준

2) 미 증권위, 지분 5% 이상 보유시 신고시한 10일 -> 5일로 단축

3) Western Digital, 제조과정서 오염으로 플래시 메모리 생산 감소

- Micron, +3.4%

4) 미 상원, 직장내 소송 쉽게 하는 #METOO 법안 통과