macro daily_2022.02.04

 2022년 2월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 비디오 SNS 스냅의 실적이 예상을 웃돌았고 주커버그도 직원들에게 비디오를 강조했습니다. 

(2) 미 하이일드채와 이머징 국채 스프레드가 같아졌습니다.

(3) 독일 자동차 기업들이 전고체 배터리 투자를 늘리고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.632%p (+0.014%p)

한국 고객예탁금, 70.3조원 -3.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.08%

1개월 NDF 환율 1,201.37원 (-5.13원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.295%(+0.027%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 금통위원들, 물가 우려에 공감대. 선제대응 주장도 <의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.27%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.1%)

* ECB, 기준금리 0.0%로 동결. 예금금리 -0.5% 동결 

* ECB 총재, "인플레 전망 리스크 위쪽. 인플레 지표에 대해 모두 우려"

- "국채 매입 종료하기 전까지 금리 올리지 않을 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.176%(-0.003%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.18% (+0.03%p)

미 10년 국채 1.82% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.632%p (+0.014%pp)

미 BBB 회사채 3.16% (+0.06%p)

미 하이일드 5.12% (-0.00%p)

이머징 국채 5.12% (-0.00%p)

이머징 주식 8.10% (-0.01%p) 

한국 주식 10.34% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.15% (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.56% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.407%p (+0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 2.16% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 1.64% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (66개 -16개)

* 글로벌 E&P (에너지가격 상승)

- Pioneer Natural Resources (미국 E&P), Occidental Petroleum (미국 E&P)

52주 최저 (38개 +17개)

* 글로벌 언택 (코로나 이전 복귀)

- Door Dash (미국 온라인소매), Just Eat Takeaway (네덜란드 온라인소매)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.8% (-0.1%p)

- KOSPI 257.6 (+0.6) 

- KOSDAQ 15.8 (-0.2)

- 전기전자 89.4 (+2.2)

- 커뮤니케이션 10.7 (-0.1)

- 자동차 13.8 (+0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 20.1 (-1.0)

- 조선건설기계 6.9 (+0.1)

- 철강 10.7 (-0.7)

- 금융 38.8 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Meta CEO, 직원들에게 보낸 메모에서 비디오에 집중 강조

2) Amazon, 프라임 멤버십 가격 119달러 -> 139달러 인상

- 시간외서 15% 상승

3) 매크로 헤지펀드, 수년 만에 월간 수익률 상위 <블룸버그> 

4) 독일 자동차 기업들, 전고체 배터리 투자 확대 <블룸버그> 

5) 사우디 국부펀드, 넥슨 지분 5% 취득 공시. 순수 투자 목적