macro daily_2022.02.24

 2022년 2월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국이 대러시아 제재를 확대하며 러시아 비중 높은 주식들이 하락을 주도했습니다.

(2) IMF가 각국 정부의 팬데믹 지원 종료와 구조조정을 촉구했습니다. 

(3) 포르쉐 IPO와 인력이탈로 테슬라 주가가 200일선을 밑돌았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.383%p (-0.010%p)

한국 고객예탁금, 62.4조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -1.11%

1개월 NDF 환율 1,193.51원 (-0.04원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.708%(+0.048%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권없음), "Fed의 긴급 스탠스 걷어내야"

- "침체나 경기위축 생각하지 말아야"

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "3월, 기준금리 인상 시기로 적절"

- "어떤 부정적 서프라이즈도 없을 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.45%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.8%)

* ECB, 은행들에 러시아 익스포져 보고 지시

* ECB 수석 이코노미스트, "경제지표, 인플레 중기목표 도달 가리켜" <FAZ>

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.197%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.59% (+0.06%p)

미 10년 국채 1.98% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.383%p (-0.010%pp)

미 BBB 회사채 3.48% (+0.05%p)

미 하이일드 5.78% (-0.04%p)

이머징 국채 5.58% (+0.10%p)

이머징 주식 8.19% (+0.08%p) 

한국 주식 10.25% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 2.31% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.72% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.405%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.33% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 1.69% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.8% (0.0%p)

- KOSPI 253.9 (0.0) 

- KOSDAQ 14.3 (0.0)

- 전기전자 90.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 10.0 (-0.0)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 19.6 (0.0)

- 조선건설기계 6.6 (-0.0)

- 철강 10.6 (0.0)

- 금융 39.1 (-0.3)

5. 뉴스 

1) 미 대통령, 노드스트림2 제재. 전략비축유 방출도 고려 

- 우크라이나, 국가 비상사태 선포 고려. 정부 웹사이트 디도스 공격 받아

2) IMF, "각국 정부, 팬데믹 지원 걷어낸 후 구조조정 준비해야"

3) Tesla 엔지니어 이사 Generac으로 이직

4) General Electric, "환경 도전적이지만 매출 성장할 것"

5) Blackstone, 아시아 부호들 대상 사업 확대 계획