macro daily_2022.02.07

 2022년 2월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 1월 고용 호조로 단기금리가 더 오르며 10-2년 금리차가 0.59%p로 하락했습니다. 

(2) 사우디 아람코가 500억달러 규모 신주 발행을 계획 중입니다.

(3) 펠로톤이 아마존과 나이키 등으로부터 인수 관심을 받는 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.599%p (-0.033%p)

한국 고객예탁금, 68.7조원 -1.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.33%

1개월 NDF 환율 1,199.38원 (+2.33원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.433%(+0.138%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.27%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.2%)

* 네덜란드 중앙은행장, "이르면 올해 4분기 금리인상 가능"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.198%(+0.022%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.31% (+0.12%p)

미 10년 국채 1.90% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.599%p (-0.033%pp)

미 BBB 회사채 3.26% (+0.10%p)

미 하이일드 5.27% (+0.15%p)

이머징 국채 5.29% (+0.07%p)

이머징 주식 8.14% (+0.04%p) 

한국 주식 10.24% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 2.18% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.60% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.420%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 2.20% (+0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 1.73% (+0.09%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (58개 -8개)

* 글로벌 E&P (에너지가격 상승)

- Chevron (미국 복합에너지), BP (영국 복합에너지)

52주 최저 (22개 -16개)

* 중국 은행 (중국 저금리 고착화)

- Bank of Shanghai (중국 은행), Ping An Bank (중국 은행)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +9.2% (+0.4%p)

- KOSPI 257.6 (-0.0) 

- KOSDAQ 15.5 (-0.3)

- 전기전자 89.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 10.7 (0.0)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 19.8 (-0.3)

- 조선건설기계 6.9 (0.0)

- 철강 10.7 (-0.0)

- 금융 38.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 1월 비농업 고용자수, 46.7만명 증가. 예상 +12.5만, 전월 +51.0만명

- 실업률, 4.0%. 전월 3.9%

- 노동시장 참가율, 62.2%. 전월 61.9%

2) 미 하원, '미국 경쟁법' 222대 210으로 통과 

- 5년간 반도체 분야 520억달러 투자 

3) Peloton, Amazon Nike 등으로부터 인수 제안 <WSJ>

4) 사우디 Aramco, 신주발행 검토 <블룸버그>

- 발행규모 500억달러 관측. 2019년 IPO 공모금액 300억달러 수준

5) Northvolt 배터리 공장, 2025년 가동 예정