macro daily_2022.02.16

 2022년 2월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 1월 PPI가 예상을 크게 웃돌면서 미 10년 국채금리가 2%를 넘었습니다.

(2) 미 펀드들의 테크 비중축소가 2006년 8월 이후 가장 심한 것으로 조사됐습니다.

(3) 인텔이 파운드리 기업 타워세미를 57억달러 가치에 인수합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.474%p (+0.065%p)

한국 고객예탁금, 65.4조원 +1.3조원

K200 야간선물 등락률, +1.05%

1개월 NDF 환율 1,197.95원 (-2.00원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.703%(-0.030%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.03%p)

* 인민은행, 1년 MLF 금리 2.85%로 동결 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.7%)

* 프랑스 중앙은행장, "3분기에 채권매입 프로그램 종료 가능성"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.219%(+0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.57% (-0.01%p)

미 10년 국채 2.04% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.474%p (+0.065%pp)

미 BBB 회사채 3.45% (+0.07%p)

미 하이일드 5.85% (+0.05%p)

이머징 국채 5.53% (+0.05%p)

이머징 주식 8.09% (+0.13%p) 

한국 주식 10.18% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 2.35% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.71% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.365%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 2.37% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.66% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (52개 +4개)

* 유럽 통신 (유럽 통신사 M&A 가능성)

- Orange (유럽 복합통신), Telefonica (스페인 복합통신)

52주 최저 (19개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.8% (0.0%p)

- KOSPI 254.7 (-2.5) 

- KOSDAQ 14.6 (-1.3)

- 전기전자 89.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 10.1 (-0.3)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 20.0 (+0.2)

- 조선건설기계 6.6 (-0.1)

- 철강 10.8 (+0.1)

- 금융 39.4 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 1월 생산자물가, 전월비 1.0% 상승. 예상 +0.5%, 전월 +0.4%

2) 러시아, 우크라이나 접경지역 일부 병력 철수. 군사훈련 종료

- WTI, -3.8%

3) Intel, Tower Semiconductor 57억달러 가치에 인수 합의

- 현금 인수 조건

4) 미 펀드 매니저들, 테크 비중축소 2006년 8월 이후 최대폭 <Bofa> 

5) 미 증권위, Binance 미국 법인 조사