macro daily_2021.02.01

 2021년 2월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 7일 RP 금리가 SLF 금리에 근접해 추가상승 가능성이 낮아졌습니다.

(2) 엑슨모빌과 셰브론이 작년 합병을 논의했던 것으로 전해졌습니다.

 

(3) 중국 국가통계국 제조업 PMI가 두달 연속 하락했습니다.

미 5년 breakeve rate 2.219%, +0.001%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.3조원 -1.9조원

미국 백신 접종률 4.4%(+0.6%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.56%

1개월 NDF 환율 1,118.30원 (-0.40원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.070%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 댈러스연은 총재(중립 투표권없음), "테이퍼링 시기 두고 열정적인 토론 예상"

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "주가 과열 억제하기 위해 통화정책 제거해선 안돼"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.19%(0.00%p)

* 인민은행, 시중 유동성 흡수 종료됐을 수도 <블룸버그> 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 0.9%

* 아일랜드 ECB 위원, "기준금리 인하 보장된 것 아니다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.040% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (-0.01%p) 

미 2년 국채 0.10% (-0.02%p)

미 10년 국채 1.06% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.956%p (+0.022%pp)

미 BBB 회사채 2.18% (+0.00%p)

미 하이일드 4.26% (-0.07%p)

이머징 국채 4.36% (-0.02%p)

이머징 주식 6.17% (+0.12%p) 

한국 주식 6.85% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 0.97% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.76% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.793%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 0.96% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.19% (0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.53% (0.00%p)

4. 52주 최고(9개, -14개) vs. 최저(12개, +4개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

* 중국 은행 (단기금리 상승으로 자금조달 여건 불리)

- Bank of Communication (중국 은행), China Minsheng Banking (중국 은행)

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 133.7 (+0.4) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.0)

- 전기전자 50.0 (-0.4)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 7.8 (+0.0)

- 조선건설기계 3.5 (+0.1)

- 철강 3.0 (+0.1)

- 금융 21.3 (+0.2)

6. 뉴스 

1) 헤지펀드 Melvin 1월에 Gamestop 숏 등으로 53% 손실 기록

2) Exxon-Chevron CEO, 작년 합병 논의 <DJ>

3) 중국 파운드리 SMIC, 미국 OTC 시장서 ADR 퇴출

4) 미 공화당, 1.9조달러 부양책 논의 거부. 민주당 단독 처리 가능성

5) 글로벌 보험사들, 탄소 중립 포트폴리오 구축키로 <블룸버그>