macro daily_2021.02.10

 2021년 2월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국의 온라인 데이트앱 매치가 국내 AI 기업 하이퍼커넥트를 17.3억달러에 인수합니다.

(2) 미국 투자은행들의 아크 ETF에 연동하는 구조화상품 발행을 늘리고 있습니다. 

(3) 부양책 기대로 미 하이일드채 금리가 급락하고 중소형주들이 강세를 나타냈습니다.

미 5년 breakeve rate 2.337%, +0.003%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.3조원 -0.6조원

미국 백신 접종률 6.5 %(+0.2%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.42%

1개월 NDF 환율 1,111.10원 (-5.45원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 댈러스연은 총재(중립 투표권없음), "일시적 인플레 상승에 놀라지 않을 것"

- "시간이 지나면 순환적 인플레 압력 쌓일 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.60%(+0.16%p)

* 중국 1월 사회총융자, 5.17조위안 증가. 예상 4.6조위안 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.040% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (-0.01%p) 

미 2년 국채 0.11% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.15% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.043%p (-0.016%pp)

미 BBB 회사채 2.22% (-0.02%p)

미 하이일드 3.95% (-0.08%p)

이머징 국채 4.30% (+0.02%p)

이머징 주식 6.03% (-0.00%p) 

한국 주식 6.85% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 0.99% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.82% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.830%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 1.01% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.23% (-0.02%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.53% (+0.00%p)

4. 52주 최고(103개, -24개) vs. 최저(3개, +2개)

+ 52주 최고

* 미국 지역은행 (경기부양책으로 금리차 확대 기대)

- East West Bancorp (미국 지역은행), Signature Bank (미국 지역은행)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.5 (+0.2) 

- KOSDAQ 9.9 (+0.1)

- 전기전자 50.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.0 (+0.1)

- 조선건설기계 3.4 (+0.0)

- 철강 3.0 (+0.0)

- 금융 21.6 (+0.1)

6. 뉴스 

1) 미 온라인 데이팅 앱 Match(시총 428억달러), 한국 AI 기업 하이퍼커넥트 17.3억달러에 인수 <블룸버그>

2) 글로벌 IB, ARK ETF 연동 구조화 상품(ELN) 발행 증가

3) 미국 부동산 호황, 디트로이트 피닉스의 콘도 타운하우스까지 확산 <블룸버그>

4) 퀀트 펀드들, 심리 트레이더 고용 확대. 시장 심리 지표 활용 확대

5) GM, 자동차 반도체 부족으로 생산 지연 연기. 중고차 가격 상승