2021년 2월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 정부가 반도체 부족을 해결하기 위한 행정명령에 서명할 것으로 전해졌습니다.
(2) Fed 의장이 확장적 통화정책 유지를 강조했습니다.
(3) 미 10년 국채금리가 1.2%를 돌파했습니다. 작년 2월말 이후 최고수준입니다.
미 5년 breakeve rate 2.378%, +0.043%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.2조원 -0.1조원
미국 백신 접종률 7.6 %(+1.1%p, 집단면역 70%)
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.71%
1개월 NDF 환율 1,104.41원 (-2.44원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.081%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "강한 고용시장 회복으로부터 여전히 너무 멀다"
- "확장적 통화정책에 대한 인내가 중요"
- "뚜렷한 추가 진전 있을 때까지 QE 속도 유지"
* 필라델피아연은 총재(중립 투표권없음), "인플레 동형이 Fed의 정책 반응 결정"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권없음), "올해 물가 압력 놀랄만큼 아닐 것"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.40%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.0%
* 프랑스 ECB 위원, "회사채 매입, 환경 분야에 쓰여야"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.068%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.10% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.20% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.099%p (+0.057%pp)
미 BBB 회사채 2.28% (+0.06%p)
미 하이일드 4.00% (+0.05%p)
이머징 국채 4.34% (+0.04%p)
이머징 주식 5.93% (-0.07%p)
한국 주식 6.86% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.99% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.83% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.838%p (+0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 1.03% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.25% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.52% (-0.01%p)
4. 52주 최고(172개, +69개) vs. 최저(3개, 0개)
+ 52주 최고
* 미국 반도체장비 (미 정부, 반도체 공급부족 해소 행정명령 발동)
- Teradyne (미국 반도체장비), Applied Materials (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 135.0 (+0.5)
- KOSDAQ 9.9 (-0.0)
- 전기전자 50.3 (0.0)
- 커뮤니케이션 7.8 (-0.1)
- 자동차 9.2 (0.0)
- 화장품 1.5 (+0.0)
- 정유화학 8.1 (+0.1)
- 조선건설기계 3.4 (+0.0)
- 철강 3.0 (0.0)
- 금융 21.6 (+0.0)
6. 뉴스
1) 미 행정부, 반도체 부족사태 해결 위한 행정명령 서명할 듯 <블룸버그>
- 미 반도체 협회, 미국내 반도체 생산 확대 위한 인센티브 요구
2) Stan Druckenmiller, "위안화 롱 - 달러 숏 포지션 상당한 수준 구축"
3) Seth Klarman, Intel 9억달러 매수
4) Panasonic, Tesla향 자동차용 배터리 대량생산 고려
- 테스트 생산라인 곧 구축할 듯
5) Morgan Stanley 투자 자회사 Counterpart 비트코인 편입 고려
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