macro daily_2020.02.04

 

2021년 2월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 경제지표 호조로 미 장단기 금리차가 확대됐습니다. 30년-5년은 5년래 최고를 기록했습니다. 

(2) 스페인 정부가 기업들의 부채탕감을 고려중인 것으로 전해졌습니다.

 

(3) 탄소배출권 가격이 7% 급등하며 10년래 최고를 기록했습니다.

미 5년 breakeve rate 2.299%, +0.038%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.0조원 -2.3조원

미국 백신 접종률 5.1%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.04%

1개월 NDF 환율 1,113.98원 (-0.92원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 세인트루이스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "QE 조절 논의는 시기상조"

- "올 연말 실업률 4.5% 예측하는데 불편함 없어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.13%(-0.15%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 0.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.040% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.11% (0.00%p)

미 10년 국채 1.13% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.017%p (+0.029%pp)

미 BBB 회사채 2.22% (+0.00%p)

미 하이일드 4.20% (-0.06%p)

이머징 국채 4.34% (-0.01%p)

이머징 주식 6.06% (-0.06%p) 

한국 주식 6.80% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 0.97% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.76% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.790%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 0.98% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.28% (+0.03%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.52% (0.00%p)

4. 52주 최고(67개, +6개) vs. 최저(6개, +4개)

+ 52주 최고

* 미국 지역은행 (장단기 금리차 재차 확대)

- East West Bancorp (미국 지역은행), Signature Bank (미국 지역은행)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.2 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.8 (+0.0)

- 전기전자 50.1 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 7.9 (+0.0)

- 조선건설기계 3.4 (-0.1)

- 철강 3.0 (+0.0)

- 금융 21.3 (+0.0)

6. 뉴스 

1) Ant Group, 규제당국과 금융지주사 전환 구조조정 합의 <블룸버그>

2) 스페인 정부, 정부 보증 프로그램 통한 기업 부채 탕감 고려 <블룸버그> 

3) GM, "자동차 반도체 공급부족, 올해 생산 영향" 

4) HSBC, IB 공동 본부 아시아로 이전 고려

5) Qualcomm, 회계연 2분기 매출 가이던스 72억~80억달러. 예상 71억달러

- 1분기 매출 82.3억달러. 예상 82.5억달러

- 시간외 -8%