macro daily_2021.02.09

 2021년 2월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라가 비트코인 15억달러를 매입했다고 밝혔습니다. 비트코인이 신고가를 경신했습니다.

(2) 액티브 ETF 시장규모가 2,000억달러를 돌파했습니다. 

 

(3) 브렌트유 가격이 60달러를 돌파하며 코로나 이전 수준을 회복했습니다.

미 5년 breakeve rate 2.336%, +0.023%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.9조원 -0.1조원

미국 백신 접종률 6.3%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.49%

1개월 NDF 환율 1,117.32원 (-2.33원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권있음), "경기부양, 단기적으로 인플레 디플레 위험 모두 있다"

- "중기 인플레 기대에 초점 맞출 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.44%(+0.06%p)

* 인민은행, "안정성에 우선순위. 정책의 급격한 선회 없을 것" 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.040% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.11% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.16% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.058%p (-0.004%pp)

미 BBB 회사채 2.24% (-0.02%p)

미 하이일드 4.03% (-0.09%p)

이머징 국채 4.28% (-0.06%p)

이머징 주식 6.03% (-0.02%p) 

한국 주식 6.77% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 0.99% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.82% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.832%p (+0.032%p)

한국 3년 IRS 금리 1.01% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.25% (0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.53% (0.00%p)

4. 52주 최고(127개, +37개) vs. 최저(1개, -2개)

+ 52주 최고

* 미국 지역은행 (경기부양책으로 금리차 확대 기대)

- East West Bancorp (미국 지역은행), Fifth Third Bancorp (미국 지역은행)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.8 (+0.0)

- 전기전자 50.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 7.9 (-0.0)

- 조선건설기계 3.4 (-0.0)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 21.5 (+0.1)

6. 뉴스 

1) Tesla CEO, 15억달러 비트코인 매입. 비트코인 사상최고 경신

2) SoftBank Vision Fund 회계연 3분기 8,441억엔 수익. 분기비 +7.6% 

3) Renaissance Technology, 12월 1일 이후 한달간 50억달러 환매

4) Active ETF 시장규모 2,000억달러 돌파. ARK로 지난주 사상최대 자금 유입 

5) Electronic Arts, Glu Mobile 24억달러 기업가치에 인수