macro daily_2021.02.23

 2021년 2월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 옐런이 비트코인이 투기적이며 경계해야 한다고 말했습니다. 비트코인이 장중 10% 내렸습니다.

(2) 옐런이 법인세와 자본이득세 세율 인상을 선호한다고 밝혔습니다. 

(3) 중국 정부가 홍콩 행정장관 선출절차를 변경할 것으로 전해졌습니다.

미 5년 breakeve rate 2.381%, +0.067%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.0조원 -1.0조원

미국 백신 접종률 9.6%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.97%

1개월 NDF 환율 1,111.61원 (+1.41원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.093%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "서비스와 제품에 대한 많은 이연 수요 관측"

- "저물가 압력 엄중하고 계속되는 중. 금리 상승 문제될 수준 아냐" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(+0.40%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.1%

* ECB 총재, "명목 장기금리 면밀히 모니터링 하는 중"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.125% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.11% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.36% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.256%p (+0.024%pp)

미 BBB 회사채 2.42% (+0.03%p)

미 하이일드 4.01% (-0.03%p)

이머징 국채 4.51% (+0.02%p)

이머징 주식 5.93% (0.00%p) 

한국 주식 6.84% (0.00%p) 

한국 3년 국채 0.99% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.87% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.882%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 1.11% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.31% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.76% (+0.01%p)

4. 52주 최고(109개, +65개) vs. 최저(3개, -1개)

+ 52주 최고

* 북미 은행 (장기금리 상승에 따른 금리차 확대)

- JP Morgan (미국 복합은행), PNC Financial (미국 지역은행) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.3 (-0.2) 

- KOSDAQ 9.6 (+0.0)

- 전기전자 50.3 (+0.2)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.2 (+0.0)

- 조선건설기계 3.4 (0.0)

- 철강 3.1 (0.0)

- 금융 21.7 (+0.1)

6. 뉴스 

1) 미 재무장관, "비트코인 매우 투기적. 조심해야" 

- 비트코인, 장중 10% 하락

- Tesla, 8.6% 하락

2) 미 재무장관, "미 대통령, 법인세와 자본소득세율 인상 원해"

- "부유세는 논의됐으나 대통령 생각에 없어"

3) 중국 정부, 홍콩 행정장관 선출 위원회 변경 계획 <DJ>

4) 브라질 대통령, Petrobras CEO 전격 교체. 주가 22% 하락. 헤알화 1.3% 절하

5) 미 행정부 1.9조달러 경기부양안 수일내 하원 표결