macro daily_2021.02.02

 2021년 2월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Fed 관계자들의 비둘기파적 발언에 힘입어 미 주식시장이 올랐습니다.

(2) 애플이 자사주 매입을 위해 140억달러 회사채를 발행합니다.

 

(3) 로빈후드가 오늘 34억달러 규모 자금조달 계획을 발표했습니다.

미 5년 breakeve rate 2.215%, -0.004%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.0조원 -0.3조원

미국 백신 접종률 4.6%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.59%

1개월 NDF 환율 1,117.81원 (+1.61원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(+0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "Fed 정책이 금융시장 무너뜨리지 않을 것"

* 댈러스연은 총재(중립 투표권없음), "미 경제 더 뜨겁게 달릴 수 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.19%(0.00%p)

* 인민은행, 시중 유동성 공급. O/N RP 3.04% -> 2.29%  

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 0.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.040% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.10% (0.00%p)

미 10년 국채 1.06% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.953%p (-0.003%pp)

미 BBB 회사채 2.18% (-0.00%p)

미 하이일드 4.30% (+0.04%p)

이머징 국채 4.30% (-0.06%p)

이머징 주식 6.25% (+0.08%p) 

한국 주식 7.04% (+0.19%p) 

한국 3년 국채 0.98% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.79% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.805%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 0.98% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.22% (+0.03%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.52% (-0.01%p)

4. 52주 최고(34개, +25개) vs. 최저(4개, -8개)

+ 52주 최고

* 글로벌 화학 (중국 시황 개선 기대)

- Tosoh (일본 화학), Wanhua Chemical (중국 화학)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 133.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.0)

- 전기전자 50.2 (+0.2)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.1)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 7.8 (-0.0)

- 조선건설기계 3.5 (+0.0)

- 철강 3.0 (-0.0)

- 금융 21.3 (+0.0)

6. 뉴스 

1) 주식 거래 플랫폼 Robinhood, 주주들로부터 24억달러 조달 <DJ>

- 채권 발행 통해 10억달러 추가 조달 논의 <로이터>

2) Apple, 자사주 매입 목적 140억달러 회사채 발행 <블룸버그>

3) Pfizer, 올해 COVID-19 백신 생산량 13억회분 -> 20억회분 상향

4) 독일 총리, "올 여름 전국민에 백신 공급할 수 있을 것"

5) Renaissance Technologies, 1월에 9.5% 손실 기록