macro daily_2021.02.19

 2021년 2월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국의 백신 공급이 4월부터 배로 늘어날 것이라고 블룸버그가 전했습니다.

(2) '빅숏' 마이클 버리가 우라늄 ETF를 매입해 친환경에 베팅했습니다. 

(3) D램 현물가격이 1년 반만에 최고치를 경신했습니다.

미 5년 breakeve rate 2.320%, -0.048%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.7조원 -0.0조원

미국 백신 접종률 8.6%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.14%

1개월 NDF 환율 1,107.66원 (0.00원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.086%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 브레이너드 Fed 이사 (중립 투표권있음), "완전 고용은 Fed의 정책 작동원리의 심장과 같다"

- "금융기관들 기후변화에 준비해야 할 것"

한국은행

* 경제 부총리, "이제까지의 확장적 재정 및 금융 정책 기조는 견지할 필요 있어"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

* 인민은행, 시중은행들 중기 대출 만기 연장

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.1%

* ECB, 채권 매입 프로그램에 기후변화 위험 반영

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.097% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.10% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.28% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.180%p (+0.013%pp)

미 BBB 회사채 2.35% (+0.00%p)

미 하이일드 3.97% (+0.11%p)

이머징 국채 4.46% (+0.03%p)

이머징 주식 5.88% (-0.00%p) 

한국 주식 6.79% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 0.98% (+0.00%p)

한국 10년 국채 1.85% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.870%p (-0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 1.08% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.32% (+0.01%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.74% (0.00%p)

4. 52주 최고(44개, -49개) vs. 최저(4개, +2개)

+ 52주 최고

* 북미 은행 (장기금리 상승에 따른 금리차 확대 기대)

- JP Morgan (미국 복합은행), National Bank of Canada (캐나다 복합은행)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.7 (-0.0) 

- KOSDAQ 9.7 (-0.0)

- 전기전자 50.1 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 8.2 (0.0)

- 조선건설기계 3.4 (+0.1)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 21.7 (0.0)

6. 뉴스 

1) 미국 내 백신 공급, 4월부터 배증 전망 <블룸버그>

2) 마이클 버리, 우라늄 ETF 매입으로 친환경 베팅 <블룸버그>

3) Apple, 6G 통신 반도체 자체 제조위해 엔지니어 채용  

4) Walmart, "소비자들의 행동 변화 계속될 것으로 예상"

5) DDR4 D램 현물가격, 2019년 8월 14일 이후 최고치 경신