macro daily_2021.02.16

 2021년 2월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 금융시장이 대통령의 날로 휴장한 가운데 WTI가 시간외서 60달러를 상회했습니다.

(2) LG화학이 1.2조원 회사채를 발행합니다.

(3) 테슬라가 인도시장에 진출할 것으로 전해졌습니다.

미 5년 breakeve rate 2.378%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.8조원 -1.4조원

미국 백신 접종률 8.0 %(+0.4%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 0.00%

1개월 NDF 환율 1,102.29원 (+0.79원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.000%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.080% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.10% (0.00%p)

미 10년 국채 1.20% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.099%p (+0.000%pp)

미 BBB 회사채 2.28% (0.00%p)

미 하이일드 4.00% (0.00%p)

이머징 국채 4.34% (0.00%p)

이머징 주식 5.93% (-0.00%p) 

한국 주식 6.86% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 0.99% (+0.00%p)

한국 10년 국채 1.86% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.871%p (+0.033%p)

한국 3년 IRS 금리 1.05% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.28% (+0.03%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.52% (-0.01%p)

4. 52주 최고(193개, +21개) vs. 최저(2개, -1개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.9 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.1)

- 전기전자 50.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.2 (+0.1)

- 조선건설기계 3.5 (+0.1)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 21.6 (+0.0)

6. 뉴스 

1) LG화학, 1.2조원 규모 채권 발행. ESG 채권 8,200억원 포함

2) Renault, 반도체 부족으로 스페인 모로코 루마니아 공장 가동 늦춰

3) Tesla, 인도서 자동차 생산 계획

4) Global Foundries CEO, "파운드리 산업, 8년내 배증 전망"

5) 텍사스 강추위로 유정 폐쇄 및 정전 사태