macro daily_2021.02.17

2021년 2월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 국채 10년물이 9bp 급등했습니다. 금융, 에너지 업종이 올랐습니다. 

(2) 중국 정부가 미 국방 분야에 대한 희토류 수출금지를 검토키로 했습니다.

(3) 중국 설 연휴 박스오피스가 사상최대를 경신했습니다. 점유율이 75%에 달했습니다.

미 5년 breakeve rate 2.394%, +0.015%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.8조원 +1.0조원

미국 백신 접종률 8.2%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.11%

1개월 NDF 환율 1,107.45원 (+7.40원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.087%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "현재 인플레 상황 양호. 기다려 보자" <CNBC>

* 보우만 Fed 이사(중립 투표권있음), "하반기 경기 반등해도 갈 길 멀어"

* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "금리상승 우려하지 않아 지켜볼 것"

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "지금 너무 높은 인플레가 문제되진 않을 것"   

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.1%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.080% 

* 일본은행 총재, "ETF 매입 속도 늦출 계획 없다"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.11% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.29% (+0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.180%p (+0.081%pp)

미 BBB 회사채 2.36% (+0.09%p)

미 하이일드 4.01% (+0.06%p)

이머징 국채 4.42% (+0.09%p)

이머징 주식 5.90% (-0.03%p) 

한국 주식 6.73% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 0.98% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.84% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.865%p (-0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 1.05% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.28% (-0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.74% (+0.22%p)

4. 52주 최고(146개, -47개) vs. 최저(2개, 0개)

+ 52주 최고

* 미 은행 (장기금리 상승으로 금리차 확대)

- JP Morgan (미국 복합은행), PNC Financial (미국 지역은행)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.9 (0.0) 

- KOSDAQ 9.8 (0.0)

- 전기전자 50.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 8.2 (+0.0)

- 조선건설기계 3.4 (-0.1)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 21.7 (+0.1)

6. 뉴스 

1) 중국 정부, 미국 국방분야에 대한 희토류 수출 제한 검토 <FT>

2) 중국 설 연휴 영화 박스오피스 사상최대 경신. 좌석 점유율 75% 기록

3) 이머징마켓 ETF, 채권은 유출 주식은 유입 <블룸버그> 

4) 비트코인 장중 5만달러 돌파

5) Adidas, Rebok 분사 작업 시작