macro daily_2020.06.22

2020년 6월 22일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 일 바이러스 확진자 수가 1.6% 늘어 7일 평균 +1.2%를 상회했습니다.

(2) Fed 관계자들이 코로나 2차 유행시 실업이 재증가할 수 있다고 경고했습니다.

(3) 나스닥 바이오테크지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.23%
1개월 NDF 환율 1,211.50원 (+1.85원)

미 5년 breakeven rate 1.05% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.64%
- 일본 -1.02%
- 대만 -0.69%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.046%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "미 실업률, 2020년말까지 두자릿수 예상"
- "경제 전망, 2차 대유행 완전히 반영하지 않아"

* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권있음), "2차 대유행 있으면 실업률 높아질 것"
- "은행들, 회복력 갖추기 위해 배당 중단해야"

* 클라리다 부의장(비둘기파 투표권있음), "Fed 목표까지 갈 길 멀다"
- "Fed의 국채 매입 여력에 제한 없어. 버블 예상 않지만 주의해야"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.14%(+0.04%p)

* 인민은행, "상해에 핀테크 부서와 데이터센터 설치"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 총재, 부양책 합의 불발시 시장 리스크 경고 

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.19% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.508%p (-0.004%pp)

미 BBB 회사채 2.38% (-0.02%p)
미 하이일드 6.44% (+0.16%p)

이머징 국채 4.96% (-0.01%p)
이머징 주식 6.22% (-0.05%p)  
한국 주식 6.75% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 0.85% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.543%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.26% (-0.03%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(52개, +10개) vs. 최저(1개, 0개)

+ 52주 최고

* 미 바이오테크 (M&A 증가 기대)
- Seattle Genetic (미국 바이오테크), Biomarin Pharma (미국 바이오테크)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.1 (-0.1) 
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)

- 전기전자 33.2 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)

- 정유화학 1.2 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (-0.0)
- 금융 15.2 (+0.0)

* 고객예탁금, 46.3조원 +0.1조원

* 중소형주/대형주, 1.08배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 6.24조원 +0.08조원
- 비중, 2.28%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.89 (+0.07%, Par=100)

[바이러스]

* 미 일간 COVID-19 확진자 증가율 +1.6%. 6월 들어 가장 높아
- 텍사스, 플로리다 확진자 급증

* Apple, 플로리다 애리조나 사우스캐롤라이나 노스캐롤라이나 일부 매장 폐쇄
- "폐쇄 일시적. 내일 다시 개장 계획"

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.0%(+0.5%p)

* 미 국무장관, "9월 홍콩 선거가 중국의 진의 알려주는 가늠자"

[무역분쟁]

[원자재]

* 러시아 에너지장관, "2021년에 원유수요 코로나 이전 수준 회복"

[주요기업]

* Panasonic, 중국에 5G 반도체 소재 공장 생산능력 확대키로