macro daily_2020.06.03

2020년 6월 3일 매크로 데일리

세줄요약

(1) MSCI World 종목들 가운데 52주 최저가 1개도 없었습니다.

(2) 중국 5월 자동차 판매가 전년대비 11% 증가해 두달 연속 늘었습니다.

(3) 정부가 35.3조원 규모의 3차 추경안을 공개했습니다. 석달내 75% 집행합니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.94%
1개월 NDF 환율 1,219.99원 (-5.41원)

미 5년 breakeven rate 0.86% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.35%
- 일본 +1.21%
- 대만 +0.98%

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.026%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.50%(-0.15%p)

* 인민은행 부총재, "중소기업 대상 대출 매입계획, QE 아니고 지준율 인하와 배치되지 않아"
- "은행들에 부실대출 충당금 확충 지시"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.05% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.521%p (+0.015%pp)

미 BBB 회사채 2.68% (+0.00%p)
미 하이일드 6.91% (-0.12%p)

이머징 국채 5.26% (-0.04%p)
이머징 주식 6.56% (-0.28%p)  
한국 주식 7.07% (-0.16%p) 

한국 3년 국채 0.83% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.36% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.527%p (-0.040%p)

한국 3년 IRS 금리 0.76% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.14% (-0.04%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

* 중국 5월 자동차 판매, 전년비 11.7% 증가. 2개월 연속 증가

4. 52주 최고(52개, +5개) vs. 최저(0개, -2개)

+ 52주 최고

* 통신용 반도체 (하반기 핸셋 수요 반등 기대)
- Marvelll Technology (미국 반도체), Mediatek (대만 반도체)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.3 (-0.0) 
- KOSDAQ 7.5 (+0.1)

- 전기전자 33.5 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 1.5 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.2 (-0.0)
- 금융 15.0 (0.0)

* 고객예탁금, 44.3조원 +0.5조원

* 중소형주/대형주, 1.13배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 5.81조원 -0.03조원
- 비중, 2.12%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.83 (+0.19%, Par=100)

[바이러스]

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(-0.2%p)

* 정부, 35.3조원 규모 3차추경안 공개. 6월내 국회 통과 3개월내 75% 집행 계획

[무역분쟁]

* 미 무역대표부, 디지털 세금 관련 인도와 스페인 조사키로

[원자재]

* 미 쉐일기업 Parsley Energy, 유정 폐쇄 한주 만에 생산재개 준비

[주요기업]