macro daily_2020.06.15

2020년 6월 13일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 퀀트 헤지펀드 르네상스테크놀러지의 올해 수익률이 -20%를 기록중입니다.

(2) 김여정 노동당 제1부부장이 무력도발 가능성을 시사했습니다.

(3) 폼페이오 미 국무부 장관이 하와이에서 중국 관료들을 만날 것으로 알려졌습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +3.64%
1개월 NDF 환율 1,203.90원 (-0.80원)

미 5년 breakeven rate 0.97% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.22%
- 일본 +0.23%
- 대만 -0.42%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.053%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 캔자스시티연은, 잭슨홀 심포지움 온라인 개최 시사

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "미 경제, 정상화 속도 느릴 것. 실시간 지표는 개선"
- "시민들, 쇼핑 외식에 편안함 느끼게 될 것"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.96%(-0.04%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 수석 이코노미스트, "ECB, 경제 재가동 위해 필요한 모든 일 하겠다"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.19% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.70% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (+0.046%pp)

미 BBB 회사채 2.49% (+0.07%p)
미 하이일드 6.77% (+0.43%p)

이머징 국채 5.09% (+0.20%p)
이머징 주식 6.36% (+0.14%p)  
한국 주식 6.82% (+0.23%p) 

한국 3년 국채 0.84% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.539%p (-0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.24% (-0.08%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.73% (+0.02%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(13개, -9개) vs. 최저(0개, 0개)

+ 52주 최고

* 글로벌 배달 (경제활동 부분재개 속 배달수요 급증)
- Meituan Dianping (중국 인터넷소매), Pinduoduo (중국 인터넷소매)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.4 (-0.0) 
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)

- 전기전자 33.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.1)

- 정유화학 1.3 (-0.3)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (-0.0)
- 금융 15.0 (-0.0)

* 고객예탁금, 45.8조원 -0.7조원

* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 6.38조원 +0.05조원
- 비중, 2.31%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.75 (-0.08%, Par=100)

* CineWorld, 캐나다 Cineplex 인수 자금 조달 포기 

[바이러스]

* 미국 일간 COVID-19 확진자수 증가율 1.4%. 7일 평균 1.0% 상회 

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.2%(+0.1%p)

* 북한 노동당 제1부부장, 무력 도발 가능성 시사

[무역분쟁]

* 미 국무장관, 하와이서 중국 관료들과 회동 예정

[원자재]

* 철광석 가격, 브라질 COVID-19 확산으로 톤당 120달러까지 상승 관측 <블룸버그>

[주요기업]