macro daily_2020.06.02

2020년 6월 2일 매크로 데일리

세줄요약

(1) CNN머니에서 집계하는 탐욕-공포 지수가 탐욕으로 전환됐습니다.

(2) 뉴욕시의 확진자수가 11주만에 일간 1,000명을 하회했습니다.

(3) 미국 통신 데이터센터 REITs들이 52주 신고가를 기록했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.60%
1개월 NDF 환율 1,223.00원 (-2.00원)

미 5년 breakeven rate 0.85% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +1.09%
- 일본 +0.50%
- 대만 +0.24%

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.024%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.65%(-0.52%p)

* 인민은행, 일부 지역은행으로부터 중소기업 대출 매입

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.05% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.66% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.506%p (+0.014%pp)

미 BBB 회사채 2.68% (+0.01%p)
미 하이일드 7.03% (+0.01%p)

이머징 국채 5.30% (-0.26%p)
이머징 주식 6.84% (0.00%p)  
한국 주식 7.23% (0.00%p) 

한국 3년 국채 0.84% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.40% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.567%p (+0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 0.77% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.10% (+0.03%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (-0.02%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

* 미 5월 ISM 제조업지수, 43.1. 예상 43.8, 전월 41.5
- 신규주문, 생산, 고용 상승. 공급자 인도 하락

4. 52주 최고(47개, +9개) vs. 최저(2개, -6개)

+ 52주 최고

* 미 특수 REITs (통신, 데이터센터 REITs 수요 증가)
- American Tower (미국 특수 REITs), Equinix (미국 특수 REITs)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.3 (-0.1) 
- KOSDAQ 7.4 (+0.0)

- 전기전자 33.6 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 1.5 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (+0.0)

* 고객예탁금, 43.8조원 -0.7조원

* 중소형주/대형주, 1.13배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 5.84조원 +0.01조원
- 비중, 2.16%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.65 (+0.08%, Par=100)

* LBO 시장 재개. 레버리지론 시장 중심 <블룸버그> 

[바이러스]

* 뉴욕시 COVID-19 확진자수, 11주만에 일간 1,000명 하회

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(+0.2%p)

* 미 대통령, G7 회의 가을까지 연기 계획
- 한국, 호주, 인도, 러시아 정상 초청
- 문재인 대통령, 초청 수락

[무역분쟁]

* 중국 상무부, 국영기업에 미국산 대두와 돈육 수입중단 지시 <블룸버그>

[원자재]

[주요기업]