macro daily_2020.06.08

2020년 6월 8일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 필라델피아 반도체지수가 사상 최고치를 경신했습니다.

(2) OPEC+가 7월말까지 감산을 연장하는데 합의했습니다.

(3) 아스트라제네카가 길리어드에 합병을 제안한 것으로 알려졌습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.46%
1개월 NDF 환율 1,202.05원 (-5.15원)

미 5년 breakeven rate 0.98% (+0.09%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.58%
- 일본 +1.27%
- 대만 +0.99%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.049%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.90%(-0.05%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.21% (+0.02%p)
미 10년 국채 0.90% (+0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.689%p (+0.066%pp)

미 BBB 회사채 2.62% (-0.08%p)
미 하이일드 6.06% (-0.29%p)

이머징 국채 5.05% (-0.07%p)
이머징 주식 6.27% (-0.08%p)  
한국 주식 6.62% (-0.13%p) 

한국 3년 국채 0.90% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.46% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.563%p (+0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.72% (-0.01%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

* 미 5월 비농업 고용자수, +250.9만명. 예상 -750만명, 전월 -1,972.4만명

* 중국 5월 수출, 전년비 -3.3%. 예상 -6.5%, 전월 +3.5%
- 수입, -16.7%. 예상 -7.9%, 전월 -14.2%

4. 52주 최고(53개, +11개) vs. 최저(0개, 0개)

+ 52주 최고

* 5G 핸셋 (미뤄진 5G 핸셋 하반기 출시 기대)
- Apple (미국 IT H/W), Skyworks Solution (미국 반도체)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.7 (+0.3) 
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)

- 전기전자 33.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (+0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 1.6 (+0.1)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (-0.0)

* 고객예탁금, 44.6조원 +0.6조원

* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 6.11조원 +0.10조원
- 비중, 2.22%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.99 (+0.56%, Par=100)

* 투자자들, 레버리지론 강세속 발행시장으로 눈 돌릴 것 <블룸버그> 

[바이러스]

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.1%(+0.3%p)

* 미 대통령, 급여보호 프로그램(PPP) 개정안 서명
- 8주내 지원금 75% 이상 소진 -> 24주내 60% 이상 소진

[무역분쟁]

* 미 대통령, "EU, 미국산 바닷가재 관세 내리지 않으면 자동차에 수입관세 부과"

[원자재]

* OPEC 대변인, "OPEC+ 회원국, 970만 b/d 감산 7월말까지 연장 합의"

[주요기업]

* AstraZeneca, Gilead Science에 합병 제의