macro daily_2020.06.10

2020년 6월 10일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 뉴저지주가 이동제한 명령을 해제했습니다. 이제 미국내 이동제한 주는 없습니다.

(2) 순환매가 끝나고 주도주로 매기가 몰렸습니다. 나스닥지수가 신고가를 기록했습니다. 

(3) Fed가 25일 완화된 도드-프랭크법 적용 안을 공개합니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.60%
1개월 NDF 환율 1,198.09원 (-1.60원)

미 5년 breakeven rate 0.98% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.20%
- 일본 -0.95%
- 대만 +0.14%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.051%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* Fed, 6월 25일 은행 스트레스 테스트 결과 발표
- 도드 프랭크법 결과도 같은 날 발표

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.89%(-0.01%p)

* 중국 은감위, 일부 중형 국유은행들에 구조화 예금 3분의 1 축소 지시 <블룸버그> 

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 감독위원장, "7월에 은행 배당 관련 가이던스 제시"
- "배당제한 없애는데 예민한 부분 있어"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.20% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.82% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.620%p (-0.028%pp)

미 BBB 회사채 2.50% (-0.09%p)
미 하이일드 6.04% (+0.01%p)

이머징 국채 4.92% (-0.10%p)
이머징 주식 6.25% (-0.02%p)  
한국 주식 6.61% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 0.85% (-0.05%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.532%p (-0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (-0.04%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.76% (-0.02%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(18개, -16개) vs. 최저(0개, 0개)

+ 52주 최고

* 미 대형주 (순환매 후 다시 주도주 집중)
- Apple (미국 IT H/W), Amazon (미국 인터넷 소매)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.6 (-0.0) 
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)

- 전기전자 33.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 4.0 (+0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 1.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (0.0)

* 고객예탁금, 44.5조원 +0.0조원

* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 6.24조원 +0.13조원
- 비중, 2.24%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.47 (+0.16%, Par=100)

* JP Morgan, "CLO 등급 하향이 유동성 제한할 것"

[바이러스]

* 미국 일간 바이러스 감염자 수 증가율 0.9%. 3월 이후 최저

* 미 뉴저지주, 이동제한 명령 즉각 완화. 미국 이동제한 주 제로(0)

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.6%(-0.2%p)

* 유럽 국가들, 올해 신규 국채발행 금액 1조유로 상회 

[무역분쟁]

[원자재]

* 쉐일 에너지 기업 Chesapeak, 파산신청 계획

[주요기업]

* Cathay Pacific, 390억 홍콩달러 자본확충 발표