macro daily_2020.06.04

2020년 6월 4일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 나스닥100지수가 사상최고치를 경신했습니다. 필반도체지수는 2% 남았습니다.

(2) 주요국 장기 금리가 일제히 올랐습니다. 경기 부양책이 먹히고 있습니다.

(3) 보잉, 유럽 자동차 등 COVID-19 피해주들이 순환매로 급등했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.53%
1개월 NDF 환율 1,215.86원 (-1.04원)

미 5년 breakeven rate 0.88% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.92%
- 일본 +0.84%
- 대만 +1.60%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.039%(+0.013%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* Fed, 지방정부 지원 프로그램 대상 및 범위 확대

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.97%(+0.47%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (+0.01%p) 
미 2년 국채 0.19% (+0.03%p)
미 10년 국채 0.75% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.556%p (+0.035%pp)

미 BBB 회사채 2.70% (+0.02%p)
미 하이일드 6.70% (-0.21%p)

이머징 국채 5.24% (-0.02%p)
이머징 주식 6.47% (-0.09%p)  
한국 주식 7.00% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 0.87% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.42% (+0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.552%p (+0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.11%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.14% (0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.71% (0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

* 미 5월 ADP 민간고용자수, -276만명. 예상 -900만명, 전월 -1,955만명

4. 52주 최고(64개, +12개) vs. 최저(0개, 0개)

+ 52주 최고

* 글로벌 반도체 투자 (반도체 기업들 투자 재개)
- ASML (네덜란드 반도체 장비), Keyence (일본 전자계측장비)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.4 (+0.1) 
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)

- 전기전자 33.5 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 1.5 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (+0.0)
- 금융 15.0 (-0.0)

* 고객예탁금, 43.5조원 -0.8조원

* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.04배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 5.90조원 +0.09조원
- 비중, 2.17%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.15 (+0.35%, Par=100)

[바이러스]

* 뉴욕시 COVID-19 바이러스 사망자 10주만에 50명 하회

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(-0.4%p)

* 독일 정부, 1,300억유로 규모 부양책 공개
- 2020년 말까지 한시적으로 부가가치세 인하

[무역분쟁]

* 미국 정부, 중국 여객기 운항 중단키로

[원자재]

* 천연가스 선물가격, 제로(0)달러 하회 가능성 <블룸버그> 

[주요기업]