macro daily_2020.06.16

2020년 6월 16일 매크로 데일리

세줄요약

(1) Fed가 유통시장서 개별 회사채도 매입할 계획이라고 밝혔습니다.

(2) 월마트가 쇼피파이와 제휴를 확대해 쇼피파이 판매자들의 입점이 늘어납니다.  

(3) 북한군이 남북합의로 비무장화된 지역에 다시 진출할 것이라고 밝혔습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.82%
1개월 NDF 환율 1,208.22원 (-7.93원)

미 5년 breakeven rate 1.00% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.71%
- 일본 +2.62%
- 대만 +1.67%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.052%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* Fed, 유통시장서 개별 회사채 매입 계획 발표

* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "향후 수개월간 긍정적 고용증가 보게 될 것"
- "Fed, 위기대응 차원에서 MMT 중 일부분 시행"

* 캔자스시티연은 총재(극매파 투표권없음), "경기부양 위해 추가 재정지출 고려해 볼만"

* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "4분기에 10% 실업률 보게될 것"
- "유색인종 실업률 타깃팅 흥미로운 아이디어"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.81%(-0.15%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.19% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.71% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.522%p (+0.012%pp)

미 BBB 회사채 2.50% (+0.01%p)
미 하이일드 6.78% (+0.01%p)

이머징 국채 5.10% (+0.01%p)
이머징 주식 6.36% (+0.00%p)  
한국 주식 6.81% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 0.87% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.42% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.555%p (+0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.29% (-0.05%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.77% (-0.04%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(13개, -9개) vs. 최저(0개, 0개)

+ 52주 최고

* 글로벌 게임 (신작 출시 + IP 가치 부각)
- Nexon (일본 게임), NC Soft (한국 게임)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.4 (+0.0) 
- KOSDAQ 7.4 (+0.0)

- 전기전자 33.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)

- 정유화학 1.3 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.2 (+0.2)

* 고객예탁금, 47.7조원 +1.9조원

* 중소형주/대형주, 1.07배, -0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 6.43조원 +0.05조원
- 비중, 2.51%, +0.20%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.30 (-0.48%, Par=100)

[바이러스]

* 미국 일간 COVID-19 확진자수 증가율 0.9%. 7일 평균 1.1% 하회 

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.4%(+0.2%p)

* 북한 인민군 총참모부, 남북합의로 비무장화된 지역에 군대 재진출 검토 <조선중앙통신>

* 독일, 2020년 620억유로 국채 추가 발행 결정

[무역분쟁]

[원자재]

* 이라크, 이달 원유수출 15% 이상 감축. OPEC+ 합의 이행

[주요기업]

* Fortnite 제작사 Epic Games, 170억달러 가치에 추가 주식 발행할 듯  

* Walmart, Shopify와 제휴 확대. 1,200개 shopify 판매자들 입점