macro daily_2020.06.09

2020년 6월 9일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 스탠 드럭큰밀러가 Fed의 능력을 과소평가하는 실수를 저질렀다고 말했습니다.

(2) Fed가 메인스트리트 프로그램을 확대키로 했습니다.

(3) 수소 트럭 기업 니콜라가 상장 이틀간 110% 올랐습니다. 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.44%
1개월 NDF 환율 1,196.00원 (-9.90원)

미 5년 breakeven rate 1.00% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.35%
- 일본 +0.13%
- 대만 +0.53%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.051%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* Fed, 더 많은 산업 포함 위해 메인스트리트 프로그램 확대키로

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.89%(-0.01%p)

* 인민은행, "15일 MLF 롤오버 예정. 롤오버 규모는 시장 수요에 따를 것"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 총재, "독일 헌재와 문제 풀어나가라 준비돼 있다"
- "그린본드 살 수 있는 만큼 사겠다"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (+0.01%p) 
미 2년 국채 0.22% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.87% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.648%p (-0.041%pp)

미 BBB 회사채 2.59% (-0.03%p)
미 하이일드 6.03% (-0.03%p)

이머징 국채 5.02% (-0.03%p)
이머징 주식 6.27% (-0.00%p)  
한국 주식 6.62% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 0.90% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.45% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.550%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.07% (+0.04%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.74% (-0.02%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(34개, -19개) vs. 최저(0개, 0개)

+ 52주 최고

* 핸셋 밸류체인 (5G 핸셋 하반기 출시 기대)
- Apple (미국 IT H/W), UMC (대만 반도체)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.6 (-0.1) 
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)

- 전기전자 33.5 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 4.0 (+0.1)
- 화장품 1.4 (-0.0)

- 정유화학 1.6 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.0)
- 철강 1.2 (-0.0)
- 금융 15.0 (+0.0)

* 고객예탁금, 44.5조원 -0.1조원

* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 6.11조원 +0.00조원
- 비중, 2.22%, 0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.32 (+0.35%, Par=100)

[바이러스]

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(-0.3%p)

* 북한, 남한과 모든 소통 채널 닫기로 결정 <조선중앙통신>

* 미국-러시아, 6월22일 비엔나서 핵무기 관련 회담

[무역분쟁]

[원자재]

* 리비아, 1월 이후 5개월 만에 원유 공급 재개

[주요기업]

* 이재용 삼성전자 부회장, 영장실질심사서 구속영장 기각