macro daily_2023.05.30

 2023년 5월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔비디아가 AI 슈퍼컴퓨터 플랫폼을 공개했습니다. 필반은 이틀째 6% 이상 올랐습니다. 

(2) 미 4월 근원 PCE가 4.7% 올라 예상치 +4.6%를 상회했습니다. 

(3) 중국 정부가 고급기술 제조업체들에 세제혜택 부여를 고려중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.764%p (-0.054%p)

한국 고객예탁금, 51.0조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.78% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,322.03원 (-2.57원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.225%(+0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "PCE 지표, 인플레 너무 높다는 걸 확인시켜줘"

- "6월 FOMC서 모든 선택 가능"

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "미 연방정부 디폴트시 경제에 매우 부정적"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.43%, 이탈리아 4.27%, 스프레드 1.84%p)

* 스페인 중앙은행장, "ECB 긴축 사이클 끝에 가까워져"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.441%(+0.014%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.56% (+0.04%p)

미 10년 국채 3.79% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.764%p (-0.054pp)

미 BBB 회사채 5.65% (-0.06%p)

미 하이일드 8.84% (-0.08%p)

이머징 국채 7.80% (-0.04%p)

이머징 주식 8.97% (-0.05%p) 

한국 주식 6.08% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 3.52% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.64% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.118%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 3.48% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (63개 +17개)

* 일본 반도체 장비 (AI 수혜 기대)

- Advantest (일본 반도체장비), Tokyo Electron (일본 반도체장비) 

52주 최저 (26개 -48개)

* 중국 소비주 (중국 경기 부진)

- China Tourism (중국 특수소매)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 182.0 (+4.2) 

- KOSDAQ 13.8 (+0.0)

- 전기전자 9.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 23.7 (+0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 19.2 (+0.0)

- 조선건설기계 7.7 (0.0)

- 철강 6.9 (+0.0)

- 금융 45.5 (+2.8)

5. 뉴스 

1) 미 대통령-미 연방 하원의장, 부채한도 상향에 원칙적 합의

- 하원의장, "수요일 표결 예상"

2) 미 4월 개인소득 전월비 0.4% 증가. 예상 +0.4%, 전월 +0.3%

- 개인지출, +0.8%. 예상 +0.5%, 전월 0.0%

- PCE 디플레이터, 전년비 4.4% 상승. 예상 +4.3%, 전월 +4.2%

3) Nvidia, AI 슈퍼컴퓨터 플랫폼 공개

- CEO, "MicroSoft Meta Alphabet 등이 첫 고객"

4) 중국 정부, 기술집적 제조업체들에 세제혜택 부여 고려 <블룸버그>