macro daily_2023.05.12

 2023년 5월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 신규실업수당 청구건수와 PPI가 경기둔화를 반영했습니다.

(2) 중국 4월 사회총융자와 신규대출이 예상을 크게 밑돌았습니다.

(3) 미중 고위 외교 담당자들이 이틀간 빈에서 회동했습니다.  

미 10-2년 장단기 금리차 -0.513%p (-0.042%p)

한국 고객예탁금, 50.2조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.12% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,316.04원 (-8.86원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.080%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권있음), "인플레 2% 목표 바꿀 때 아니다"

- "은행 위기, 경기둔화의 이유 될 수 있을 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.05%p)

* 중국 4월 사회 총융자, 1.2조위안. 예상 2.0조위안

- 신규 위안화 대출, 0.7조위안. 예상 1.4조위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.22%, 이탈리아 4.11%, 스프레드 1.89%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.398%(-0.027%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.89% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.38% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.513%p (-0.042pp)

미 BBB 회사채 5.26% (-0.05%p)

미 하이일드 8.51% (-0.02%p)

이머징 국채 7.45% (+0.01%p)

이머징 주식 8.02% (+0.00%p) 

한국 주식 6.10% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.22% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.29% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.075%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.17% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 173.1 (+0.1) 

- KOSDAQ 14.0 (0.0)

- 전기전자 9.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 23.6 (0.0)

- 화장품 1.7 (+0.0)

- 정유화학 19.3 (+0.1)

- 조선건설기계 7.6 (+0.0)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 39.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 26.4만건. 예상 24.5만건, 전주 24.2만건

- 2021년 10월 이후 최고 

2) 미 4월 생산자물가, 전년비 2.3% 상승. 예상 +2.5%, 전월 +2.7%

3) 미 국가안보보좌관-중국 공산당 중앙정치국 위원, 빈에서 이틀간 회동

- "실질적이며 건설적인 대화 나눠"

4) Siltronic, "웨이퍼 수요, 2023년 하반기에도 회복 기대 어려워"