macro daily_2023.05.17

 2023년 5월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 경제지표가 예상을 웃돌고 Fed 관계자들이 매파적 발언을 내놓으며 주가가 밀렸습니다. 

(2) 미 의회 관계자들이 수일내 부채한도 상향에 합의할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

(3) 애플이 메모리 반도체도 중국 의존도를 낮출 것이라고 블룸버그가 전했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.539%p (-0.036%p)

한국 고객예탁금, 52.1조원 +2.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.05% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,340.54원 (+1.69원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.104%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "경제 정상 패턴으로 돌아가기 시작. 인플레 너무 높지만 방향은 맞아"

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "금리인하 말하긴 너무 일러"

* 댈러스연은 총재 (중립 투표권있음), "느린 긴축이 의무에 소홀하다는 의미 아니다"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "경제지표들은 기준금리가 충분히 제약적이지 않음을 시사"

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 확실히 잠들길 원해. 필요하면 추가 인상"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.35%, 이탈리아 4.22%, 스프레드 1.87%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.397%(-0.010%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.08% (+0.08%p)

미 10년 국채 3.54% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.539%p (-0.036pp)

미 BBB 회사채 5.44% (+0.05%p)

미 하이일드 8.66% (+0.05%p)

이머징 국채 7.64% (+0.13%p)

이머징 주식 8.01% (-0.05%p) 

한국 주식 6.13% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.24% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.30% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.062%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.17% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 174.3 (+1.3) 

- KOSDAQ 13.9 (-0.1)

- 전기전자 9.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (+0.0)

- 자동차 23.6 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 19.3 (-0.1)

- 조선건설기계 7.7 (-0.1)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 36.3 (-4.2)

5. 뉴스 

1) Apple, 메모리 반도체 중국 의존도 축소 나설 듯 <블룸버그>

- 미국의 대중국 제재 영향

2) 미 대통령-미 의회, 오늘 새벽 회동. 미 대통령 아시아 일정 단축 

- 공화당 하원대표, "수일내 합의 가능. 아직은 타협까지 멀어"

- 미 재무장관, 시간 없다 경고

3) 미 5월 NAHB주택시장지수, 50. 예상 45, 전월 45

4) JP Morgan CEO, "문제 은행 추가 인수 없을 것"