macro daily_2023.05.22

 2023년 5월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월 의장이 추가 금리인상이 필요 없을 수도 있다고 말했습니다.

(2) 중국 정부가 마이크론 제품이 사이버 보안 검사를 통과하지 못했다고 밝혔습니다.

(3) 인민은행이 외환시장 투기 억제를 강조했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.593%p (+0.011%p)

한국 고객예탁금, 49.7조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,323.49원 (-3.11원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.124%(-0.037%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "긴축적 신용 상황을 감안했을 때 금리 높일 필요 없을 수도"

- "최근까지도 추가 긴축 예상했었다"

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "팬데믹, 저금리 끝내지 않았다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.91%(-0.04%p)

* 인민은행, 외환시장 투기 억제 강조

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 4.27%, 스프레드 1.85%p)

* ECB 총재, "아직 인플레 제어하지 못했다. 더 노력해야 할 영역 있어"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.398%(+0.016%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.26% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.67% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.593%p (+0.011pp)

미 BBB 회사채 5.59% (+0.04%p)

미 하이일드 8.88% (-0.00%p)

이머징 국채 7.72% (-0.00%p)

이머징 주식 7.93% (-0.06%p) 

한국 주식 6.05% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 3.33% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.41% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.078%p (+0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 3.29% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 178.0 (-0.2) 

- KOSDAQ 14.1 (+0.0)

- 전기전자 9.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 23.6 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 19.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.7 (+0.0)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 42.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 부채한도 협상, 일요일 오후 재개

- 미 재무장관, 6월 15일 이후 재정지출 어려울 것

2) 중국 정부, Micron 반도체 구매 금지 결정. 사이버 보안 심사 결과 부적격  

3) 미 재무장관, 은행들에 추가 합병 필요 시사 <CNN>

4) Instagram, Twitter 경쟁 텍스트 기반 앱 올 여름 출시